【摘要】：隨著我國金融體制的改革和金融市場的不斷發(fā)展,利率市場化也在不斷深入。1996年中央銀行放開銀行間同業(yè)拆借利率,逐漸放松對利率的管制,讓利率隨著市場波動,到2015年10月存款利率基本實現(xiàn)市場化,標志著我國利率市場化基本完成。在利率市場化改革進程中,利率的波動使商業(yè)銀行面臨著新的機遇和挑戰(zhàn)。在利率市場化改革的初期,利率的波動對商業(yè)銀行的流動性產生影響,存貸款利差的縮小也會影響著商業(yè)銀行的利潤,這可能會促使商業(yè)銀行采取更激進的經營方式,增加過度風險承擔。當利率市場化改革逐漸完成,市場資金價格恢復到合理水平,整個金融市場運行會更加穩(wěn)健,這也會影響商業(yè)銀行過度風險承擔。所以利率市場化改革進程會影響商業(yè)銀行過度風險承擔,也使得過度風險承擔問題在商業(yè)銀行風險管理中的地位越來越重要,探討利率市場化對商業(yè)銀行過度風險承擔的影響十分必要。本文以利率市場化和商業(yè)銀行風險承擔等相關理論為基礎,首先分析了我國利率市場化改革的進程以及其改革中的重要事件。其次,分析我國商業(yè)銀行是否存在過度風險承擔現(xiàn)象,即通過使用商業(yè)銀行公布的不良貸款率和正常貸款遷徙率來修正不良貸款率,得到實際的不良貸款量,再通過商業(yè)銀行公布的撥備覆蓋率和實際不良貸款額修正實際的撥備覆蓋率,最后將實際的撥備覆蓋率和中央銀行監(jiān)管標準進行比較,從而得出我國的商業(yè)銀行確實存在過度風險承擔行為的結果。再次,分析利率市場化對經濟產生的變化,闡述商業(yè)銀行在利率市場化進程中承擔的風險。通過搜集15家商業(yè)銀行2008-2016年的面板數據,在合理假設的基礎上,對利率市場化與商業(yè)銀行過度風險承擔之間的關系進行實證分析。實證結果表明,利率市場化改革的初期,隨著利率市場化改革進程的推進會增加商業(yè)銀行過度風險承擔,當利率市場化改革達到一定程度后,利率市場化改革進程會緩解商業(yè)銀行過度風險承擔問題。利率市場化改革的基本完成不僅有利于金融市場的發(fā)展,還緩解了商業(yè)銀行過度風險承擔問題,市場資金的合理定價有利于商業(yè)銀行的穩(wěn)健經營。商業(yè)銀行過度風險承擔還具有明顯的順周期性。最后,從商業(yè)銀行風險管理和金融市場兩個層面提出了利率市場化背景下,如何減輕商業(yè)銀行過度風險承擔的建議。
【學位授予單位】：天津商業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2018
【分類號】：F832.33;F832.5

【參考文獻】

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本文編號：2603258