【摘要】：股票投資向來(lái)是我國(guó)居民的重要的投資渠道之一,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,民眾對(duì)股票投資策略多樣化的需求愈發(fā)強(qiáng)烈,新興的量化投資正好迎合這一需求,我國(guó)股票市場(chǎng)上}U大多數(shù)投資者都是個(gè)人投資者,而個(gè)人投資者中又有一部分人是喜愛短線操作的投資者,本文通過對(duì)量化投資及動(dòng)量反轉(zhuǎn)效應(yīng)的梳理和本地化應(yīng)用,借鑒傳統(tǒng)動(dòng)量反轉(zhuǎn)策略,通過縮小交易周期,優(yōu)化開盤策略,測(cè)算平倉(cāng)時(shí)點(diǎn),在A股超短線交易領(lǐng)域?yàn)槎叹�投資者奉獻(xiàn)出一款基于動(dòng)量反轉(zhuǎn)效應(yīng)的交易模型,研究中選用了四個(gè)月的每日分鐘數(shù)據(jù)進(jìn)行指標(biāo)提取、樣本測(cè)算、模型分析。
【學(xué)位授予單位】：對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F832.51

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 俞晴;朱杭冰;王雪姣;;期貨市場(chǎng)個(gè)人投資者行為研究[J];科技經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊;2019年06期

2 曹永利;許冀藝;;影響個(gè)人投資者投資意向的因素[J];時(shí)代金融;2018年11期

3 薛強(qiáng);;個(gè)人投資者“合格”情況調(diào)查[J];金融博覽(財(cái)富);2017年03期

4 盧超群;;個(gè)人投資者的價(jià)值何處尋?[J];金融市場(chǎng)研究;2016年10期

5 李智峰;;機(jī)構(gòu)投資者對(duì)個(gè)人投資者投資行為的影響[J];全國(guó)商情(經(jīng)濟(jì)理論研究);2015年15期

6 俞燕;陸玲;;誰(shuí)推倒了僑興債事件的多米諾骨牌[J];法律與生活;2017年06期

7 張哲婧;;基于個(gè)人投資者視角的價(jià)值投資分析[J];大眾投資指南;2017年03期

8 劉曉娟;;個(gè)人投資者在投資理財(cái)過程中存在的問題及對(duì)策研究[J];大眾投資指南;2017年03期

9 曹海龍;;個(gè)人投資者直接投資股票問題探究[J];祖國(guó);2017年07期

10 王劍輝;;引入個(gè)人投資者制度待完善[J];上海企業(yè);2013年05期

相關(guān)會(huì)議論文 前10條

1 ;中國(guó)將允許個(gè)人投資者開展境外投資[A];中國(guó)經(jīng)濟(jì)月報(bào) 2014年第12期[C];2014年

2 周戰(zhàn)強(qiáng);;我國(guó)個(gè)人投資者的概率判斷偏差及其矯正[A];用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展——全國(guó)高校社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)理論與實(shí)踐研討會(huì)第十九次大會(huì)論文集[C];2005年

3 蔣健蓉;錢康寧;龔芳;;中國(guó)證券投資者結(jié)構(gòu)分析[A];創(chuàng)新與發(fā)展：中國(guó)證券業(yè)2016年論文集[C];2017年

4 ;QDII2或在六城市試點(diǎn) 為人民幣加入SDR做準(zhǔn)備[A];2015年國(guó)際貨幣金融每日綜述選編[C];2015年

5 ;上海自貿(mào)區(qū)將加快人民幣資本項(xiàng)目可兌換[A];2015年國(guó)際貨幣金融每日綜述選編[C];2015年

6 柏文陽(yáng);何瑗;馬耀華;肖建華;徐潔磐;;基于消息的匯率趨勢(shì)預(yù)測(cè)方法[A];第十九屆全國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集（研究報(bào)告篇）[C];2002年

7 ;外匯條例新一輪修訂或提高個(gè)人投資者便利化[A];2015年國(guó)際貨幣金融每日綜述選編[C];2015年

8 許朝暉;;信息交易者和噪聲交易者決策的反應(yīng)時(shí)間差異研究[A];第十屆全國(guó)心理學(xué)學(xué)術(shù)大會(huì)論文摘要集[C];2005年

9 肖耿;;中國(guó)股市的社會(huì)與個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)及回報(bào)[A];2007年秋季CCER中國(guó)經(jīng)濟(jì)觀察（總第11期）[C];2007年

10 ;QDII2將在六城市啟動(dòng)試點(diǎn) 個(gè)人投資門檻100萬(wàn)[A];2015年國(guó)際貨幣金融每日綜述選編[C];2015年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 藍(lán)巨投資分析師 何葉;A股沒有慢牛這回事[N];經(jīng)濟(jì)觀察報(bào);2015年

2 本報(bào)特約記者 蔣欣;指數(shù)腰斬下遭遇破發(fā)潮 新三板熱盼“風(fēng)起”[N];經(jīng)濟(jì)觀察報(bào);2015年

3 本報(bào)見習(xí)記者 孟珂;個(gè)人投資者：慢牛行情可期[N];證券日?qǐng)?bào);2019年

4 記者 張憶 史庭琦;持股過節(jié)還是持幣觀望？個(gè)人投資者心態(tài)分化[N];上海證券報(bào);2018年

5 金學(xué)偉;個(gè)人投資者如何打敗機(jī)構(gòu)[N];中國(guó)證券報(bào);2018年

6 證券時(shí)報(bào)記者 趙婷;分級(jí)A個(gè)人投資者占比增加 機(jī)構(gòu)減持多只分級(jí)B[N];證券時(shí)報(bào);2018年

7 本報(bào)實(shí)習(xí)記者 吳玉華;個(gè)人投資者占比再超機(jī)構(gòu)[N];中國(guó)證券報(bào);2018年

8 記者 蔣金麗;個(gè)人投資者結(jié)束認(rèn)購(gòu)“獨(dú)角獸”基金 機(jī)構(gòu)投資者本周將上場(chǎng)[N];國(guó)際金融報(bào);2018年

9 記者 馬婧妤;個(gè)人投資者阮某訴安徽證監(jiān)局行政處罰案一審敗訴[N];上海證券報(bào);2018年

10 巴曙松 劉蕾蕾;保護(hù)好個(gè)人投資者合法權(quán)利[N];經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào);2018年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 方壯志;個(gè)人投資者行為及偏差的研究[D];華中科技大學(xué);2004年

2 鄧可斌;中國(guó)個(gè)人投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好與資產(chǎn)選擇研究[D];暨南大學(xué);2006年

3 余勁松;法律環(huán)境對(duì)投資者股市參與和上市公司治理的影響：理論和實(shí)證研究[D];重慶大學(xué);2011年

4 莊學(xué)敏;投資者教育與權(quán)益保護(hù)研究[D];暨南大學(xué);2008年

5 燕麟;我國(guó)股票市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制與資金配置效率研究[D];上海社會(huì)科學(xué)院;2017年

6 許志;中國(guó)期貨市場(chǎng)個(gè)人投資者行為研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

7 孫皇青化（TON HOANG THANH HUE）;影響個(gè)人投資者在越南股票市場(chǎng)決策的行為因素分析：一種基于行為金融理論的方法[D];上海大學(xué);2014年

8 施榮盛;投資者關(guān)注下資產(chǎn)定價(jià)研究[D];上海交通大學(xué);2013年

9 李楓;上市公司投資者關(guān)系管理對(duì)投資滿意影響研究[D];大連理工大學(xué);2010年

10 敖山;中國(guó)股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度評(píng)測(cè)模型與仿真研究[D];北京郵電大學(xué);2009年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 矯春怡;基于動(dòng)量反轉(zhuǎn)效應(yīng)超短線交易模型設(shè)計(jì)[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2018年

2 何帆;青島市個(gè)人投資者金融信心指數(shù)構(gòu)建研究[D];青島大學(xué);2018年

3 梁凱蓮;適用于個(gè)人投資者的動(dòng)量交易策略的實(shí)證分析[D];華中科技大學(xué);2016年

4 趙振華;盈余公告、個(gè)人投資者關(guān)注與股票價(jià)格[D];安徽財(cái)經(jīng)大學(xué);2017年

5 高世祺;機(jī)構(gòu)投資者與個(gè)人投資者新股申購(gòu)行為比較[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2016年

6 王珊珊;基于進(jìn)化博弈的個(gè)人投資者在股市中羊群行為研究[D];重慶師范大學(xué);2016年

7 謝心怡;個(gè)人投資者羊群效應(yīng)的行為研究[D];廣西大學(xué);2016年

8 高素曉;中國(guó)股市個(gè)人投資者和價(jià)格對(duì)非預(yù)期盈余的響應(yīng)風(fēng)格研究[D];天津大學(xué);2010年

9 劉斌;個(gè)人投資股票的風(fēng)險(xiǎn)分析與防范措施[D];內(nèi)蒙古大學(xué);2006年

10 戚林露;蚌埠市個(gè)人投資者的投資偏好調(diào)研報(bào)告[D];安徽財(cái)經(jīng)大學(xué);2014年

，

本文編號(hào)：2588209