本文選題：財經(jīng)新聞 + 金融市場預(yù)測�。� 參考：《計算機工程與科學(xué)》2016年09期

【摘要】：隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展,金融活動中的不確定性日益增加,金融預(yù)測受到學(xué)術(shù)界及金融界的高度重視。人們希望通過獲得預(yù)測性的判斷和推測,掌握金融產(chǎn)品未來的發(fā)展趨勢和規(guī)律。而近期隨著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,出現(xiàn)海量財經(jīng)信息,僅僅依靠歷史價格的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù),不能很好地反映金融市場多元因素的影響。因此,通過挖掘財經(jīng)新聞信息中的情感傾向信息,結(jié)合金融歷史價格數(shù)據(jù),組合多元線性回歸和差分自回歸滑動平均模型,提出了一種基于財經(jīng)新聞信息挖掘的金融價格走勢預(yù)測方法,通過實際數(shù)據(jù)驗證,表明該方法可以獲得較為準確的預(yù)測結(jié)果。
[Abstract]:With the development of economy, the uncertainty in financial activities is increasing day by day. People hope to grasp the future trends and laws of financial products through predictive judgment and speculation. With the recent development of the Internet, the emergence of massive financial and financial information, relying solely on the historical price of data mining technology, can not well reflect the impact of multiple factors in the financial market. Therefore, by mining the emotional tendency information in the financial news information, combining with the financial historical price data, combining the multiple linear regression and differential autoregressive moving average model, A forecasting method of financial price trend based on financial news information mining is proposed. The actual data show that the method can get more accurate prediction results.
【作者單位】： 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué)計算機學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(61379145,61170288,61272510)
【分類號】：F831.5;TP391.1

【相似文獻】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前2條

1 周麗麗;財經(jīng)新聞導(dǎo)航：一種新的知識網(wǎng)絡(luò)框架研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2015年

2 王漢超;面向財經(jīng)新聞的智能搜索平臺的研究與應(yīng)用[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2015年

，

本文編號：2058167