本文選題：Copula函數(shù) + 核估計(jì)��； 參考：《數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí)》2016年20期

【摘要】：選取上證指數(shù)、上證基金的日收益率數(shù)據(jù),根據(jù)Sklar提出的Copula理論,刻畫隨機(jī)變量間相關(guān)性的信息,用于描述金融市場(chǎng)間的相關(guān)模式.首先針對(duì)二維變量,通過(guò)比較參數(shù)法與非參數(shù)法擬合的優(yōu)度來(lái)確定邊緣分布,從而選擇合適的Copula函數(shù)來(lái)刻畫二者之間的相關(guān)性,最后對(duì)模型進(jìn)行評(píng)價(jià).
[Abstract]:According to the Copula theory put forward by Sklar, the correlation information between random variables is described, which is used to describe the correlation model between financial markets. Firstly, the edge distribution is determined by comparing the advantages of parametric method and non-parametric method for two-dimensional variables, and the appropriate Copula function is selected to describe the correlation between them. Finally, the model is evaluated.
【作者單位】： 北方工業(yè)大學(xué)理學(xué)院;中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F832.51

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3 李軍;;Copula-EVT Based Tail Dependence Structure of Financial Markets in China[J];Journal of Southwest Jiaotong University(English Edition);2008年01期

4 許建國(guó);杜子平;;非參數(shù)Bernstein Copula理論及其相關(guān)性研究[J];工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì);2009年04期

5 王s，

本文編號(hào)：1952372