本文選題：隔夜波動率　切入點：廣義動態(tài)因子模型　出處：《江西師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)》2017年03期

【摘要】：基于廣義動態(tài)因子模型構(gòu)建了個股隔夜波動率的一個新的估計量,并利用中國的上證50指數(shù)的24支成分股2013—2014年的數(shù)據(jù)進行了實證分析.實證結(jié)果表明:新估計量比隔夜收益的平方的表現(xiàn)更好,新的估計量可以降低噪聲的影響.
[Abstract]:Based on the generalized dynamic factor model, a new estimate of the overnight volatility of individual stocks is constructed, and an empirical analysis is carried out using the data of 24 stocks in the Shanghai 50 Index from 2013 to 2014.The empirical results show that the new estimator performs better than the square of overnight income, and the new estimator can reduce the effect of noise.
【作者單位】： 浙江工商大學(xué)統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院;湖南商學(xué)院數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71671166) 浙江省高校人文社科重點研究基地(統(tǒng)計學(xué))資助項目
【分類號】：F224;F832.51

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4 王s，

本文編號：1712591