本文選題：VaR模型　切入點(diǎn)：信度理論　出處：《系統(tǒng)工程》2017年02期

【摘要】：目前金融機(jī)構(gòu)普遍采用VaR方法來(lái)度量金融風(fēng)險(xiǎn)。研究評(píng)述了VaR方法存在的不足,并在此基礎(chǔ)上,結(jié)合信度理論中的有限波動(dòng)信度、貝葉斯信度方法和Bühlmann—Straub模型分別對(duì)傳統(tǒng)的VaR方法進(jìn)行了改進(jìn)。依據(jù)反映金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)特點(diǎn)和操作難易程度,認(rèn)為結(jié)合Bühlmann-Straub模型的VaR改進(jìn)方法優(yōu)于另兩種改進(jìn)的VaR方法。最后,選取一只具有代表性的股票——浦發(fā)銀行,分別運(yùn)用傳統(tǒng)的VaR方法與基于Bühlmann—Straub模型的VaR改進(jìn)方法對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行驗(yàn)證,結(jié)果基于Bühlmann-Straub模型的VaR改進(jìn)方法計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)精度明顯優(yōu)于傳統(tǒng)的VaR方法。
[Abstract]:At present, financial institutions generally use VaR method to measure financial risk. This paper reviews the shortcomings of VaR method, and combines with the limited volatility reliability in reliability theory. The Bayesian reliability method and the B 眉 hlmann-Straub model improve the traditional VaR method respectively. According to the characteristics of the financial market data and the degree of ease of operation, it is considered that the improved VaR method combined with the B 眉 hlmann-Straub model is superior to the other two improved VaR methods. A representative stock, Pudong Development Bank, is selected to verify its risk by using the traditional VaR method and the improved VaR method based on B 眉 hlmann-Straub model. Results the risk accuracy of the improved VaR method based on B 眉 hlmann-Straub model is obviously better than that of the traditional VaR method.
【作者單位】： 東北大學(xué)工商管理學(xué)院;東北大學(xué)秦皇島分校經(jīng)濟(jì)學(xué)院;東北財(cái)經(jīng)大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71272162;71401028) 河北省社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目(HB15YJ117) 遼寧省社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目(L15BGL036) 中央高�；緲I(yè)務(wù)科研費(fèi)項(xiàng)目(N162303008) 東北大學(xué)秦皇島分校校內(nèi)博士基金資助項(xiàng)目(XNB201705)
【分類號(hào)】：F224;F832.33;F832.51

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本文編號(hào)：1674098