本文選題：離散障礙期權(quán)　切入點：偏微分方程　出處：《四川大學學報(自然科學版)》2017年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：為提高down-and-out離散障礙期權(quán)定價問題的求解精度,降低計算復雜度,本文提出一種具有離散時間參數(shù)的障礙期權(quán)偏微分布朗模型的Romberg求解方法.首先,本文將down-and-out離散障礙期權(quán)問題建模為帶有時間參數(shù)的幾何Brownian運動模型,該模型采用與時間無關(guān)的對應時間變換進行偏微分方程的期權(quán)定價;然后將得到的時間獨立的偏微分方程轉(zhuǎn)化為簡單的熱傳導方程的積分形式,并給出了離散障礙期權(quán)定價定理;最后,采用Romberg求解方法,本文對離散障礙期權(quán)Brownian模型進行了求解.數(shù)值試驗結(jié)果驗證了方法的有效性.
[Abstract]:In order to improve the accuracy and reduce the computational complexity of down-and-out discrete barrier option pricing problem, this paper presents a Romberg solution to the partial differential Brownian model of barrier options with discrete time parameters. In this paper, the down-and-out discrete obstacle option problem is modeled as a geometric Brownian motion model with time parameters. Then, the time-independent partial differential equation is transformed into the integral form of simple heat conduction equation, and the discrete barrier option pricing theorem is given. Finally, the Romberg method is used to solve the problem. In this paper, the discrete barrier option Brownian model is solved, and the numerical results show that the method is effective.
【作者單位】： 山西財經(jīng)大學應用數(shù)學學院;蘭州大學數(shù)學與統(tǒng)計學院;長治學院法律與經(jīng)濟學系;
【基金】：山西財經(jīng)大學青年科研基金(QN-2017019)
【分類號】：F224;F831.53

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本文編號：1622089