本文關鍵詞： 移動市場 三角模糊變量 投資組合優(yōu)化　出處：《重慶師范大學學報(自然科學版)》2017年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：【目的】理性的投資決策需要滿足風險收益均衡目的,同時還需要考慮很多標準,從而使得投資組合優(yōu)化模型更貼合實際�！痉椒ā扛鶕�(jù)市場發(fā)展趨勢的風險偏好以及風險收益權衡原則,運用模糊的方法給出模糊收益率�！窘Y果】假設收益率為兼容移動市場下的非對稱三角模糊變量,不僅給出了一種新型的多期模糊投資組合優(yōu)化模型,而且在模型中還考慮了交易成本、多元化程度等因素�！窘Y論】最后選取中國股票市場的8支股票數(shù)據(jù),用遺傳算法進行了實證分析,還對結果進行了對比,證實兼容移動的市場因素的模型更符合實際的金融市場。
[Abstract]:[objective] rational investment decisions need to meet the goal of risk-return balance, but also need to consider a number of criteria, Thus making the portfolio optimization model more realistic. [methods] according to the risk preference of the market trend and the risk-return trade-off principle, The fuzzy return rate is given by fuzzy method. [results] assuming that the return rate is an asymmetric triangular fuzzy variable in compatible mobile market, not only a new multi-period fuzzy portfolio optimization model is given, but also a new multi-period fuzzy portfolio optimization model is proposed. Moreover, the factors such as transaction cost and diversification degree are also considered in the model. [conclusion] finally, eight stock data from Chinese stock market are selected, and the results are analyzed empirically by genetic algorithm, and the results are compared. Models that prove compatible with mobile market factors are more in line with actual financial markets.
【作者單位】： 蘭州理工大學經(jīng)濟管理學院;蘭州理工大學理學院;
【基金】：國家自然科學基金(No.11261031)
【分類號】：F832.51;O159
【正文快照】： Markowitz[1]最初提出了投資組合選擇的均值-方差模型,從而奠定了現(xiàn)代投資組合分析的基礎。適當?shù)耐顿Y組合模型可以更好地分配投資者的財富,Speranza[2]、Konno等人[3]在平均絕對偏差模型基礎上提出了一種混合整數(shù)規(guī)劃模型,用于考慮最小交易量和最大數(shù)量的證券,且設計了一個簡

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本文編號：1483908