本文關(guān)鍵詞：中國(guó)證券市場(chǎng)股票漲停形成機(jī)制的實(shí)證研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《華東師范大學(xué)》 2013年

帶漲跌幅約束的最優(yōu)投資策略研究

尹丹丹  

【摘要】：根據(jù)我們國(guó)家的證券投資規(guī)則,本文首先建立了一個(gè)帶約束條件的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格模型。然后,假設(shè)投資者將投資財(cái)富在一種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和一種無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)有一個(gè)固定收益和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的價(jià)格遵循上面建立的模型。此外,假設(shè)投資者的目標(biāo)是最大化其期望指數(shù)效用或二次效用函數(shù)的終端財(cái)富在固定終端時(shí)間。利用隨機(jī)分析,得到最優(yōu)投資策略。特別是,得到了二次效用函數(shù)的最優(yōu)投資策略明確解決方案�；诙涡в煤瘮�(shù)的最優(yōu)策略的顯式解,考慮每個(gè)參數(shù)對(duì)最優(yōu)動(dòng)態(tài)的選擇的影響，做了相關(guān)的數(shù)值計(jì)算。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：華東師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F830.91;F224
【目錄】：

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