本文關(guān)鍵詞：中國證券市場股票漲停形成機制的實證研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《華東師范大學》 2013年

帶漲跌幅約束的最優(yōu)投資策略研究

尹丹丹  

【摘要】：根據(jù)我們國家的證券投資規(guī)則,本文首先建立了一個帶約束條件的風險資產(chǎn)價格模型。然后,假設(shè)投資者將投資財富在一種風險資產(chǎn)和一種無風險資產(chǎn),無風險資產(chǎn)有一個固定收益和風險資產(chǎn)的價格遵循上面建立的模型。此外,假設(shè)投資者的目標是最大化其期望指數(shù)效用或二次效用函數(shù)的終端財富在固定終端時間。利用隨機分析,得到最優(yōu)投資策略。特別是,得到了二次效用函數(shù)的最優(yōu)投資策略明確解決方案�；诙涡в煤瘮�(shù)的最優(yōu)策略的顯式解,考慮每個參數(shù)對最優(yōu)動態(tài)的選擇的影響，做了相關(guān)的數(shù)值計算。

【關(guān)鍵詞】：
【學位授予單位】：華東師范大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F830.91;F224
【目錄】：

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本文編號：141470