本文關(guān)鍵詞：基于利率曲線變動視角的政府債券組合優(yōu)化策略研究　出處：《財政研究》2017年03期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：本文基于中國債券市場2003年1月—2016年6月的政府債券數(shù)據(jù),通過研究中美政府債券期限結(jié)構(gòu)、研究政府債券組合的利率風險對沖管理和組合投資策略,借鑒美國市場債券組合利率風險敞口的管理方法,結(jié)合我國政府債券組合收益率曲線的變動特征,針對商業(yè)銀行從事政府債券投資操作提出優(yōu)化策略及建議。
[Abstract]:The government debt bond market in January 2003 - Chinese data based on June 2016, through the study of Sino US government bonds term structure of government bonds, the interest rate risk management and portfolio hedge portfolio investment strategy, reference method of American market bond portfolio interest rate risk exposure of the tube, combined with the change characteristics of our government bond portfolio yield curve, according to the business the banks involved in the government bond investment operation put forward strategies and recommendations.

【作者單位】： 東北財經(jīng)大學金融學院;
【分類號】：F812.5
【正文快照】： 一、引言債券市場是我國多層次資本市場的重要組成部分,不僅能夠為融資者創(chuàng)造有效的融資平臺,也能夠為投資者提供低風險的投資渠道,是穩(wěn)定金融體系、金融秩序的重要基礎。目前,隨著金融體制改革的深化,利率市場化進入攻堅階段,商業(yè)銀行的市場風險持續(xù)上升;同時,央行開始以常備

【參考文獻】

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【共引文獻】

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相關(guān)博士學位論文 前2條

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相關(guān)碩士學位論文 前1條

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本文編號：1356872