本文關(guān)鍵詞：R~2的復(fù)活——股價同步性研究評述與展望　出處：《管理科學(xué)學(xué)報》2017年03期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：R~2是最近十幾年迅速發(fā)展的一個研究課題,其研究取向從純粹的計量經(jīng)濟學(xué)符號演變?yōu)楣蓛r同步性特征變量,并與公司特質(zhì)信息含量聯(lián)系起來,賦予了全新的內(nèi)涵.學(xué)者們通過跨學(xué)科的交叉與融合,從法與金融理論、委托代理理論、信息不對稱理論、公司治理理論等視角對R~2背后的生成機制、作用渠道和影響后果展開富有成效的研究.本文首先梳理從資產(chǎn)定價模型到R~2,再從R~2到股價同步性中間的學(xué)理關(guān)系和因果順承,接著回顧了關(guān)于R~2形成機理與經(jīng)濟后果的相關(guān)討論,然后對R~2的學(xué)術(shù)爭論進行總結(jié)和評述,最后就R~2的溯源問題、以及文化與政治潛在影響對未來R~2研究提出展望.
[Abstract]:......
【作者單位】： 廈門大學(xué)管理學(xué)院財務(wù)學(xué)系;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71472161;71232005;71672158;71572159)
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 0引言2000年Morck、Yeung和Yu三位學(xué)者共同撰文《股票市場的信息含量:為什么新興市場具有同步的股票價格變動?》[1].在文章中,他們首次運用資本資產(chǎn)定價模型(capital asset pricing mod-el,簡稱CAPM)的擬合系數(shù)(即R2)衡量股價同步性(synchronicity(2)),開創(chuàng)性地從產(chǎn)權(quán)經(jīng)濟學(xué)的

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本文編號：1352320