本文關鍵詞：債券違約風險預警模型探究　出處：《中國市場》2016年39期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：對宏觀經(jīng)濟和債券違約企業(yè)進行了剖析,引起違約的主要原因有:經(jīng)濟下行導致的強周期行業(yè)整體經(jīng)營狀況惡化,經(jīng)營不善導致的盈利能力持續(xù)低下,融資能力下降導致的流動性危機,過度投資導致的杠桿率過高,管理層不穩(wěn)定,實際控制人突發(fā)狀況等。通過量化手段建立起一整套基于財務變動、宏觀經(jīng)濟趨勢、行業(yè)走勢、內評結果以及突發(fā)輿情事件為基礎的量化預警模型。提出的模型考慮發(fā)債企業(yè)風險狀況綜合評定、財務指標異動、債券收益率和股票價格等市場異常情況、違約預警事件等多方面因素,并利用該預警模型從地區(qū)、評級、行業(yè)及個體等多個維度對未來債券違約趨勢進行分析。
【作者單位】： 德勤企業(yè)咨詢(上海)有限公司;
【正文快照】： 一、國內債券違約概況2014年3月7日深圳證券交易所披露了《上海超日太陽能科技股份有限公司2011年公司債券第二期利息無法按期全額支付的公告》,“超日太陽”于2012年3月7日發(fā)行的2011年公司債券(簡稱“11超日債”)第二期利息原定金額共計人民幣8980萬元,但由于各種不可控的因

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