發(fā)布時間：2017-12-20 08:22

  本文關(guān)鍵詞：基于遺傳編程的中國股票市場有效性檢驗　出處：《計算機科學(xué)》2016年S1期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 遺傳編程 市場有效性 中國股票市場

【摘要】：現(xiàn)代資本市場理論與金融投資實踐之間存在著有效市場假說與技術(shù)分析之間的矛盾,使用流行的技術(shù)交易規(guī)則檢驗股票市場有效性可能導(dǎo)致兩種結(jié)論偏差。遺傳編程使用樹形結(jié)構(gòu)表示問題的候選解,可以很好地描述技術(shù)交易規(guī)則。利用遺傳編程算法生成一種技術(shù)交易策略,并用其檢驗上證綜合指數(shù)和5個滬深股市個股�；販y結(jié)果表明,提出的方法相對于"買入-持有"策略能夠獲得超額收益,并且優(yōu)于常用的流行技術(shù)指標,也說明我國股票市場并未達到弱式有效。
【作者單位】： 北京青年政治學(xué)院計算機系;北京工業(yè)大學(xué)計算機學(xué)院;
【基金】：北京社科聯(lián)2015青年社科人才資助項目(2015SKL029) 北京青年政治學(xué)院2016年委托課題(WT201606) 北京市教委科研計劃項目(SM201411626006)資助
【分類號】：F832.51;TP18
【正文快照】： 1引言現(xiàn)代資本市場理論與金融投資實踐之間的重大分歧之一是有效市場假說與技術(shù)分析之間的矛盾。技術(shù)分析認為可以通過分析價格、成交量等歷史交易數(shù)據(jù)預(yù)測股票的走勢,從而指導(dǎo)交易并獲取超額收益;而有效市場假說則認為在弱式有效的市場中,當前股票價格已經(jīng)充分反映了歷史交易

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前7條

1 瞿慧;劉燁;李娟;;基于遺傳編程的中國股票市場有效性新檢驗[J];統(tǒng)計與決策;2011年23期

2 瞿慧;;基于遺傳編程的上證50指數(shù)技術(shù)交易規(guī)則研究[J];管理科學(xué);2010年05期

3 鄧杰;唐國興;;中國股票市場技術(shù)交易規(guī)則有效性的實證研究[J];華東經(jīng)濟管理;2009年05期

4 林趙華;;股票投資周CCI指標策略收益的檢驗分析[J];廣西財經(jīng)學(xué)院學(xué)報;2009年02期

5 朱振國;宋軍;乜堪雄;;基于Vague集相似度量的股票選擇[J];計算機科學(xué);2008年07期

6 曾勁松;技術(shù)分析與中國股票市場有效性[J];財經(jīng)問題研究;2005年08期

7 魏玉根;技術(shù)交易系統(tǒng)與我國股市有效性的實證分析[J];經(jīng)濟科學(xué);2000年02期

【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王紅霞;曹波;;基于遺傳編程的中國股票市場有效性檢驗[J];計算機科學(xué);2016年S1期

2 余立威;寧凌;;股市量化投資策略與實證檢驗[J];統(tǒng)計與決策;2016年06期

3 羅家慧;羅麗佳;左元紅;楊丹丹;諸凌瀟;;基于上海A股市場的市場有效性檢驗[J];時代金融;2016年09期

4 戴國良;;網(wǎng)絡(luò)行為金融大數(shù)據(jù)與中國證券市場的相關(guān)性研究[J];金融理論與實踐;2016年01期

5 鄭濟孝;;XBRL格式財務(wù)報告對中國股市有效性的影響研究[J];金融研究;2015年12期

6 劉婷婷;;不對稱均值回復(fù)及相關(guān)技術(shù)交易策略研究[J];重慶理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué));2015年11期

7 王善君;高海燕;;基于事件分析模型檢驗中國股票市場的半強式有效性[J];西南金融;2015年04期

8 郭靜;李經(jīng)路;;CAPM的適用性及其修正:一個文獻綜述[J];金融理論與實踐;2015年02期

9 吳亞軍;惠曉峰;;基于均線交易系統(tǒng)的非特定時間動態(tài)VaR研究[J];運籌與管理;2013年06期

10 王高鵬;;證券投資技術(shù)分析方法應(yīng)用研究[J];現(xiàn)代商業(yè);2013年27期

【二級參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 瞿慧;;基于遺傳編程的上證50指數(shù)技術(shù)交易規(guī)則研究[J];管理科學(xué);2010年05期

2 鄧杰;唐國興;;中國股票市場技術(shù)交易規(guī)則有效性的實證研究[J];華東經(jīng)濟管理;2009年05期

3 王志剛;曾勇;李平;;中國股票市場技術(shù)分析非線性預(yù)測能力的實證檢驗[J];管理工程學(xué)報;2009年01期

4 王志剛;曾勇;李平;;技術(shù)交易規(guī)則預(yù)測能力與收益率動態(tài)過程——基于Bootstrap方法的實證研究[J];數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究;2007年09期

5 曾勁松;技術(shù)分析與中國股票市場有效性[J];財經(jīng)問題研究;2005年08期

6 郝奕,張強;基于Vague集和屬性綜合評價的股票投資價值分析方法[J];中國管理科學(xué);2005年02期

7 孫碧波;移動平均線有用嗎?——基于上證指數(shù)的實證研究[J];數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究;2005年02期

8 陳守東,孟慶順,孔繁利;上海股市的階段性分析與有效性檢驗[J];學(xué)習(xí)與探索;2005年01期

9 孫碧波,方健雯;對中國證券市場弱態(tài)有效性的檢驗——基于技術(shù)分析獲利能力的實證研究[J];上海財經(jīng)大學(xué)學(xué)報;2004年06期

10 陳燈塔;洪永淼;;中國股市是弱式有效的嗎——基于一種新方法的實證研究[J];經(jīng)濟學(xué)(季刊);2003年04期

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 金金寶;吳萍;;遺傳編程在符號回歸中的應(yīng)用[J];計算機與數(shù)字工程;2009年05期

2 徐哲,白焰;遺傳編程[J];自動化儀表;2002年10期

3 查志琴,鄭成增,高波;遺傳編程的實現(xiàn)方法[J];微計算機應(yīng)用;2002年05期

4 高波,張忠能,查志琴;遺傳編程局部最優(yōu)化問題分析[J];計算機應(yīng)用與軟件;2003年12期

5 王東;吳湘濱;;通過調(diào)節(jié)種群適應(yīng)度改善遺傳編程的收斂特性[J];電腦開發(fā)與應(yīng)用;2006年09期

6 李良敏,屈梁生;遺傳編程在無量綱指標構(gòu)建中的應(yīng)用[J];西安交通大學(xué)學(xué)報;2002年07期

7 王東;吳湘濱;;遺傳編程運行期個體多樣性分析方法及應(yīng)用[J];計算機技術(shù)與發(fā)展;2006年09期

8 蔣毅恒;白焰;朱耀春;樊麗;;基于遺傳編程的智能建模方法及應(yīng)用[J];微計算機信息;2008年12期

9 劉健勤,魏敏潔,蔡自興;遺傳編程的軟件工程設(shè)計策略[J];中南工業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);1999年05期

10 葛智平;秦睿;張順;惠晨;;基于遺傳編程的火電機組煤耗特性建模研究[J];計算機仿真;2013年12期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 李少波;胡建軍;陳茜;;基于自適應(yīng)機制的遺傳編程可持續(xù)性進化算法[A];第二十七屆中國控制會議論文集[C];2008年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 蔣毅恒;基于遺傳編程的協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)建模和設(shè)計[D];華北電力大學(xué)（北京）;2008年

2 袁曉磊;基于遺傳編程的系統(tǒng)辨識研究[D];華北電力大學(xué)（北京）;2010年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 謝騁;基于遺傳編程的擁擠場景的視頻異常行為檢測[D];南京大學(xué);2015年

2 潘小海;遺傳編程的改進及其在符號回歸中的應(yīng)用[D];長沙理工大學(xué);2010年

3 吳鵬;基于語法引導(dǎo)遺傳編程的神經(jīng)樹的研究與應(yīng)用[D];濟南大學(xué);2007年

4 徐哲;基于遺傳編程的非單調(diào)非線性系統(tǒng)辨識[D];華北電力（北京）大學(xué);2002年

5 唐碩;基于演化硬件的遺傳編程改進研究[D];西安電子科技大學(xué);2012年

6 鄭盼麗;基于文法引導(dǎo)遺傳編程的分類算法的研究與應(yīng)用[D];湖南大學(xué);2012年

7 孫波;基于遺傳編程和鍵合圖的機電系統(tǒng)非線性對象辨識與優(yōu)化[D];貴州大學(xué);2008年

8 李sソ，

本文編號：1311407