本文關(guān)鍵詞：基于遺傳編程的中國股票市場有效性檢驗(yàn)　出處：《計(jì)算機(jī)科學(xué)》2016年S1期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：現(xiàn)代資本市場理論與金融投資實(shí)踐之間存在著有效市場假說與技術(shù)分析之間的矛盾,使用流行的技術(shù)交易規(guī)則檢驗(yàn)股票市場有效性可能導(dǎo)致兩種結(jié)論偏差。遺傳編程使用樹形結(jié)構(gòu)表示問題的候選解,可以很好地描述技術(shù)交易規(guī)則。利用遺傳編程算法生成一種技術(shù)交易策略,并用其檢驗(yàn)上證綜合指數(shù)和5個(gè)滬深股市個(gè)股。回測(cè)結(jié)果表明,提出的方法相對(duì)于"買入-持有"策略能夠獲得超額收益,并且優(yōu)于常用的流行技術(shù)指標(biāo),也說明我國股票市場并未達(dá)到弱式有效。
【作者單位】： 北京青年政治學(xué)院計(jì)算機(jī)系;北京工業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院;
【基金】：北京社科聯(lián)2015青年社科人才資助項(xiàng)目(2015SKL029) 北京青年政治學(xué)院2016年委托課題(WT201606) 北京市教委科研計(jì)劃項(xiàng)目(SM201411626006)資助
【分類號(hào)】：F832.51;TP18
【正文快照】： 1引言現(xiàn)代資本市場理論與金融投資實(shí)踐之間的重大分歧之一是有效市場假說與技術(shù)分析之間的矛盾。技術(shù)分析認(rèn)為可以通過分析價(jià)格、成交量等歷史交易數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)股票的走勢(shì),從而指導(dǎo)交易并獲取超額收益;而有效市場假說則認(rèn)為在弱式有效的市場中,當(dāng)前股票價(jià)格已經(jīng)充分反映了歷史交易

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本文編號(hào)：1311407