發(fā)布時(shí)間：2017-12-19 03:27

  本文關(guān)鍵詞：中國上證A股50ETF期權(quán)套利路徑及風(fēng)險(xiǎn)對策研究

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【摘要】：本文以有效市場為前提條件,分析發(fā)生在不完全信息傳遞中對市場的有效性進(jìn)行評判,試圖以證券市場上證50ETF期權(quán)品種為例,通過對其價(jià)格以及套利空間圖形分析,來探討對沖套利交易的策略。并對證券市場的期權(quán)衍生品套利路徑等進(jìn)行探究,同時(shí)對相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)對策理論解釋。并以此邏輯線索進(jìn)行分析,指出期權(quán)定價(jià)的路徑依賴使得人們在不完全信息條件下可以完成通過尋找期權(quán)定價(jià)差價(jià)來增加收益,從而在避免利率波動(dòng)的同時(shí)提高債券期權(quán)投資組合的收益率。本文最后對如何正確對待期權(quán)定價(jià)提出了合理化建議。
【作者單位】： 四川外國語大學(xué)國別經(jīng)濟(jì)與國際商務(wù)研究中心;重慶農(nóng)畜產(chǎn)品交易所;
【分類號(hào)】：F724.5
【正文快照】： 本文試圖以上證50ETF期權(quán)品種作為研究對象,闡述因信息渠道割裂、信息碎片化、交易市場噪音普遍化、交易方法不透明、交易技術(shù)陳舊、資金使用效率低下等使得散戶投資者在市場博弈過程中處于邊緣地帶;并總結(jié)交易過程中時(shí)常出現(xiàn)各種差異現(xiàn)象,來探討一種適合投資與對沖套利交易的

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1306741