本文關(guān)鍵詞：中國(guó)上證A股50ETF期權(quán)套利路徑及風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策研究

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【摘要】：本文以有效市場(chǎng)為前提條件,分析發(fā)生在不完全信息傳遞中對(duì)市場(chǎng)的有效性進(jìn)行評(píng)判,試圖以證券市場(chǎng)上證50ETF期權(quán)品種為例,通過(guò)對(duì)其價(jià)格以及套利空間圖形分析,來(lái)探討對(duì)沖套利交易的策略。并對(duì)證券市場(chǎng)的期權(quán)衍生品套利路徑等進(jìn)行探究,同時(shí)對(duì)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策理論解釋。并以此邏輯線索進(jìn)行分析,指出期權(quán)定價(jià)的路徑依賴(lài)使得人們?cè)诓煌耆畔l件下可以完成通過(guò)尋找期權(quán)定價(jià)差價(jià)來(lái)增加收益,從而在避免利率波動(dòng)的同時(shí)提高債券期權(quán)投資組合的收益率。本文最后對(duì)如何正確對(duì)待期權(quán)定價(jià)提出了合理化建議。
【作者單位】： 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)國(guó)別經(jīng)濟(jì)與國(guó)際商務(wù)研究中心;重慶農(nóng)畜產(chǎn)品交易所;
【分類(lèi)號(hào)】：F724.5
【正文快照】： 本文試圖以上證50ETF期權(quán)品種作為研究對(duì)象,闡述因信息渠道割裂、信息碎片化、交易市場(chǎng)噪音普遍化、交易方法不透明、交易技術(shù)陳舊、資金使用效率低下等使得散戶(hù)投資者在市場(chǎng)博弈過(guò)程中處于邊緣地帶;并總結(jié)交易過(guò)程中時(shí)常出現(xiàn)各種差異現(xiàn)象,來(lái)探討一種適合投資與對(duì)沖套利交易的

【相似文獻(xiàn)】

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3 張鴻雁;肖q，

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