本文關(guān)鍵詞：人民幣匯率波動(dòng)與股市波動(dòng)在各種時(shí)期的動(dòng)態(tài)分析

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【摘要】：2015年,我國(guó)股票市場(chǎng)和匯率市場(chǎng)均經(jīng)歷了有史以來(lái)較大的跌幅,股票市場(chǎng)和匯率市場(chǎng)之間是否存在顯著的關(guān)系再次成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。運(yùn)用VAR模型,通過(guò)平穩(wěn)性檢驗(yàn)、Granger因果檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)函數(shù)分析和方差分解分析發(fā)現(xiàn)無(wú)論是在長(zhǎng)期還是短期,平穩(wěn)期還是波動(dòng)期,股票市場(chǎng)的波動(dòng)和匯率市場(chǎng)的波動(dòng)之間并沒(méi)有顯著的關(guān)系。
【作者單位】： 安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類(lèi)號(hào)】：F832.6;F832.51
【正文快照】： 一、文獻(xiàn)綜述 從上個(gè)世紀(jì)七、八十年代開(kāi)始,很多學(xué)者就股票市場(chǎng)和匯率之間的聯(lián)系進(jìn)行了廣泛分析與研究。在國(guó)外,在研究經(jīng)濟(jì)開(kāi)放的發(fā)達(dá)國(guó)家的股票市場(chǎng)和匯率市場(chǎng)關(guān)系時(shí),Aggarwal(1981)和Ajayi(1996)先后對(duì)美國(guó)和西歐幾個(gè)國(guó)家的股票市場(chǎng)的和匯率市場(chǎng)進(jìn)行了深入地研究,發(fā)現(xiàn)股票

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1293707