本文關(guān)鍵詞：上證50股指期貨市場價格發(fā)現(xiàn)功能實(shí)證研究

  更多相關(guān)文章： 上證股指期貨 多變量協(xié)整 脈沖響應(yīng)函數(shù)

【摘要】：本文通過多變量協(xié)整檢驗與VAR模型,研究一段時期內(nèi)上證50股指現(xiàn)貨與期貨價格之間的關(guān)系,判斷上證50股指期貨市場是否存在價格發(fā)現(xiàn)功能。研究發(fā)現(xiàn):上證50股指期貨與現(xiàn)貨價格存在相互影響的關(guān)系,并且上證50股指期貨價格對上證50股指現(xiàn)貨價格的沖擊影響較強(qiáng),表明上證50股指期貨市場存在價格發(fā)現(xiàn)功能。
【作者單位】： 廣州大學(xué)松田學(xué)院;
【分類號】：F224;F724.5
【正文快照】： 收錄日期:2016年2月17日2015年4月,中國金融期貨交易所正式推出上證50股指期貨合約交易。上證50股指期貨市場是以上證50股票指數(shù)作為標(biāo)的物,對上證50指數(shù)價格水平的預(yù)期進(jìn)行買賣,交易代碼為IH。其中,上證50指數(shù)是指在上海證券市場上最具代表性的50只股票的綜合指數(shù),其涉及的企

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 祝合良;許貴陽;;中國黃金期貨市場價格發(fā)現(xiàn)功能實(shí)證研究[J];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)學(xué)報;2010年05期

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 祝合良;許貴陽;;我國黃金期貨市場套期保值功能的實(shí)證研究[J];財貿(mào)經(jīng)濟(jì);2012年01期

2 任立民;;中國黃金市場與外匯市場間收益、波動溢出效應(yīng)實(shí)證分析——基于VEC-DCC(BEKK)-BVEGARCH模型[J];科技和產(chǎn)業(yè);2011年08期

3 周梅;;上海黃金期貨價格與現(xiàn)貨價格關(guān)系的實(shí)證分析[J];常熟理工學(xué)院學(xué)報;2012年07期

4 劉飛;吳衛(wèi)鋒;王開科;;我國黃金期貨市場定價效率與價格發(fā)現(xiàn)功能測算——基于5分鐘高頻數(shù)據(jù)的實(shí)證研究[J];國際金融研究;2013年04期

5 陳玲俐;;黃金期貨市場與股票市場的動態(tài)沖擊效應(yīng)實(shí)證研究[J];河南財政稅務(wù)高等�？茖W(xué)校學(xué)報;2013年03期

6 楊波;;后金融危機(jī)時期我國黃金期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)功能實(shí)證分析[J];中國管理信息化;2014年15期

7 徐雪;羅克;;中國黃金期貨市場價格發(fā)現(xiàn)功能的實(shí)證分析[J];管理世界;2014年11期

8 許貴陽;;中國黃金期貨市場套期保值功能實(shí)證研究[J];黃金;2011年11期

9 楊軍戰(zhàn);;我國黃金期貨與現(xiàn)貨價格互動影響實(shí)證研究[J];上海經(jīng)濟(jì)研究;2014年01期

10 許貴陽;;基于灰色預(yù)測方法的中國黃金期貨價格預(yù)測模型[J];黃金;2014年01期

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 任俊濤;中國黃金期貨市場功能研究[D];中共中央黨校;2011年

2 許貴陽;中國黃金產(chǎn)業(yè)組織研究[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2012年

3 劉鵬鵬;基于小波理論的黃金與金融市場聯(lián)動關(guān)系研究[D];中國地質(zhì)大學(xué)(北京);2015年

【二級參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 華仁海,仲偉俊;對我國期貨市場價格發(fā)現(xiàn)功能的實(shí)證分析[J];南開管理評論;2002年05期

2 祝合良;;中國期貨市場價格發(fā)現(xiàn)功能的實(shí)證研究[J];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)學(xué)報;2007年02期

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 甄紅線;;對國外股指期貨市場發(fā)展的思考[J];金融發(fā)展研究;2009年04期

2 邱敏;;股指期貨市場的發(fā)展現(xiàn)狀及建議[J];現(xiàn)代商業(yè);2010年26期

3 夏晶;;關(guān)于當(dāng)前我國股指期貨市場的若干思考[J];科技創(chuàng)業(yè)月刊;2010年12期

4 劉永薔;;股指期貨市場風(fēng)險與監(jiān)控論析[J];財經(jīng)界(學(xué)術(shù)版);2011年08期

5 王少飛;鄭享清;;境外股指期貨市場監(jiān)管體制對比研究[J];特區(qū)經(jīng)濟(jì);2011年10期

6 劉e，

本文編號：1262836