本文關鍵詞：美元指數(shù)與中國股價的波動溢出效應研究

  更多相關文章： 上證綜合指數(shù) 美元指數(shù) 波動溢出效應 BEKK

【摘要】：文章基于2000年1月4日至2014年7月4日上證綜合指數(shù)和美元指數(shù)的日交易數(shù)據(jù),以人民幣匯率制度改革和金融危機的爆發(fā)與結束等關鍵時間節(jié)點劃分時期,使用二元BEKK模型考察各時期上證綜合指數(shù)與美元指數(shù)之間的波動溢出效應。研究發(fā)現(xiàn),人民幣匯率制度和金融危機對上證綜合指數(shù)與美元指數(shù)之間的波動溢出效應有顯著的影響,構建中美兩國之間良好的信息傳遞渠道十分必要,而更為靈活和富有彈性的匯率則更加有利于我國股票市場充分反映中國經(jīng)濟與世界經(jīng)濟之間的聯(lián)系。
【作者單位】： 北京師范大學經(jīng)濟與工商管理學院;
【基金】：國家社會科學基金重點項目(14AZD035;10AJL005)
【分類號】：F224;F827.12;F832.51
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