本文關(guān)鍵詞：金融證券市場(chǎng)中最優(yōu)投資組合與模型選擇問題探討

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【摘要】：金融市場(chǎng)不斷發(fā)展,市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷完善,數(shù)量方法在金融投資中得以充分的運(yùn)用。從風(fēng)險(xiǎn)度量方式以及模型選擇兩方面,介紹基于MV模型等的幾種最優(yōu)組合,并在模型選擇問題上對(duì)模型的相容性風(fēng)險(xiǎn)做出闡述。旨在解決投資者選取和評(píng)價(jià)模型的困難,為投資者的投資決策提供參考方案。
【作者單位】： 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)理學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F830.91
【正文快照】： 前言投資組合理論是證券投資學(xué)中最重要、最復(fù)雜和最有應(yīng)用價(jià)值的部分。它研究并且回答在面臨各種相互關(guān)聯(lián)、確定的特別是不確定結(jié)果的條件下,理性投資者應(yīng)該怎樣做出最佳投資選擇,把一定數(shù)量的資金按合適的比例,分散投放在多種不同資產(chǎn)上,以實(shí)現(xiàn)投資者效用極大化的目標(biāo)。隨著

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