本文關鍵詞：滬深300股指期貨套利及其實證研究

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【摘要】：自滬深300股指期貨推出以來,我國金融市場的交易品種變得更加豐富。同時基于滬深300股指期貨的真實交易數(shù)據(jù),我們可以獲取并利用該數(shù)據(jù)進行實證分析,設計一系列的統(tǒng)計套利模型,發(fā)現(xiàn)當前市場所存在的套利機會。就目前我國的金融市場現(xiàn)狀而言,市場有效性還有所欠缺,所以仍舊存在著較多的套利機會。本文利用真實交易數(shù)據(jù)對滬深300股指期貨進行期現(xiàn)套利實證研究,以進一步完善股指期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)功能。
【作者單位】： 安徽財經(jīng)大學;
【分類號】：F832.51;F724.5
【正文快照】： 一、引言2010年4月16日我國正式推出滬深300股指期貨,這意味著我國市場形成了做空機制,在一定程度上彌補了市場運行的不足。同時這種機制的推出也為投資者提供了新型的交易模式。國外許多研究者已經(jīng)對這種新的交易模式有了一定的研究,如,Figlewski[1]對1983年4月到9月標普500

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本文編號：1180038