本文關(guān)鍵詞：滬深300股指期貨套利及其實(shí)證研究

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【摘要】：自滬深300股指期貨推出以來,我國金融市場的交易品種變得更加豐富。同時(shí)基于滬深300股指期貨的真實(shí)交易數(shù)據(jù),我們可以獲取并利用該數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析,設(shè)計(jì)一系列的統(tǒng)計(jì)套利模型,發(fā)現(xiàn)當(dāng)前市場所存在的套利機(jī)會(huì)。就目前我國的金融市場現(xiàn)狀而言,市場有效性還有所欠缺,所以仍舊存在著較多的套利機(jī)會(huì)。本文利用真實(shí)交易數(shù)據(jù)對(duì)滬深300股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利實(shí)證研究,以進(jìn)一步完善股指期貨市場的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能。
【作者單位】： 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué);
【分類號(hào)】：F832.51;F724.5
【正文快照】： 一、引言2010年4月16日我國正式推出滬深300股指期貨,這意味著我國市場形成了做空機(jī)制,在一定程度上彌補(bǔ)了市場運(yùn)行的不足。同時(shí)這種機(jī)制的推出也為投資者提供了新型的交易模式。國外許多研究者已經(jīng)對(duì)這種新的交易模式有了一定的研究,如,Figlewski[1]對(duì)1983年4月到9月標(biāo)普500

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本文編號(hào)：1180038