本文關(guān)鍵詞：關(guān)于上證A股指數(shù)處置效應(yīng)的實(shí)證分析

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【摘要】：以行為金融理論為基礎(chǔ),首先運(yùn)用2010年1月—2014年10月上證A股的成交量和漲跌幅的數(shù)據(jù)建立模型,證明了處置效應(yīng)在中國具有普遍性,即使是在較為平穩(wěn)的市場中排除了暴漲暴跌以及政策的利好和利空,該效應(yīng)也同樣明顯。構(gòu)建了一套投資組合并得出結(jié)論:處置效應(yīng)明顯的投資者在交易的過程中更容易受到收益波動(dòng)的影響,進(jìn)而他們的投資組合表現(xiàn)相對(duì)較差。
【作者單位】： 天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71320107003)
【分類號(hào)】：F832.51
【正文快照】：

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1173225