本文關(guān)鍵詞：我國(guó)股票型證券投資基金績(jī)效評(píng)價(jià)系統(tǒng)設(shè)計(jì)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)》 2003年

我國(guó)股票型證券投資基金績(jī)效評(píng)價(jià)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

張雪芹  

【摘要】： 雖然我國(guó)的第一只證券投資基金成立剛滿五年，但是基金已經(jīng)成為一種重要的、大眾化的投資工具。對(duì)于普通投資者來說，基金的績(jī)效是他們進(jìn)行投資決策的主要依據(jù)，因此建立客觀、公正的基金績(jī)效評(píng)價(jià)系統(tǒng)是必要而緊迫的。 本文在評(píng)述國(guó)外基金評(píng)價(jià)方法的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國(guó)的實(shí)際情況，建立了一套我國(guó)股票型基金績(jī)效評(píng)價(jià)系統(tǒng)。該系統(tǒng)的指標(biāo)體系由三個(gè)部分組成：基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征、基金資產(chǎn)的流動(dòng)性和基金的投資管理水平，然后使用因子分析方法構(gòu)造綜合評(píng)價(jià)函數(shù)，最后使用聚類分析的方法確定基金的星級(jí)。 本文的最后部分是實(shí)證分析。首先用封閉式基金的數(shù)據(jù)驗(yàn)證了基金的收益與基金規(guī)模、投資風(fēng)格并無顯著關(guān)系，因此本文暫時(shí)不分規(guī)模、風(fēng)格進(jìn)行評(píng)價(jià)；然后用本文建立的評(píng)價(jià)系統(tǒng)分別評(píng)價(jià)開放式基金和封閉式基金，證明方法是切實(shí)可行的；最后就開放式基金和封閉式基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行了比較，，結(jié)果顯示開放式基金并不優(yōu)于封閉式基金。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2003
【分類號(hào)】：F830.9
【目錄】：

下載全文 更多同類文獻(xiàn)

CAJ全文下載

(如何獲取全文？ 歡迎：購(gòu)買知網(wǎng)充值卡、在線充值、在線咨詢)

CAJViewer閱讀器支持CAJ、PDF文件格式

【引證文獻(xiàn)】

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 王開業(yè);基于DEA和SFA的中國(guó)股票型開放式基金綜合績(jī)效研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

2 吳金旺;我國(guó)證券投資基金績(jī)效評(píng)價(jià)與實(shí)證研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2006年

3 蘇勁松;我國(guó)開放式基金的績(jī)效問題研究[D];北京工商大學(xué);2005年

【同被引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 劉霞;證券投資基金績(jī)效評(píng)價(jià)方法及實(shí)證分析[J];商業(yè)研究;2004年05期

2 李紅權(quán),馬超群;中國(guó)證券投資基金績(jī)效評(píng)價(jià)的理論與實(shí)證研究[J];財(cái)經(jīng)研究;2004年07期

3 陳學(xué)榮;投資基金業(yè)績(jī)綜合評(píng)估的指數(shù)法及其應(yīng)用[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2000年05期

4 晏艷陽,席紅輝;我國(guó)封閉型基金與開放型基金業(yè)績(jī)比較研究[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2003年12期

5 常巍,方健雯;對(duì)我國(guó)證券投資基金投資績(jī)效的實(shí)證研究[J];產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究;2003年01期

6 廖海;2002-2003年封閉式基金運(yùn)行績(jī)效的實(shí)證分析[J];當(dāng)代財(cái)經(jīng);2004年10期

7 錢建豪;;基于DEA模型的我國(guó)開放式基金績(jī)效評(píng)價(jià)體系及其實(shí)證研究[J];當(dāng)代財(cái)經(jīng);2005年12期

8 蔣芙沙,曾賽紅,張克儉,湛繼紅;國(guó)內(nèi)外開放式基金研究[J];湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào);2003年03期

9 鄧超;袁倩;;基于動(dòng)態(tài)DEA模型的證券投資基金績(jī)效評(píng)價(jià)[J];系統(tǒng)工程;2007年01期

10 何軍耀,蒲勇健;中國(guó)證券投資基金績(jī)效評(píng)價(jià)方法的現(xiàn)實(shí)選擇[J];工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì);2004年05期

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 劉印江;證券投資基金績(jī)效評(píng)價(jià)研究[D];哈爾濱理工大學(xué);2002年

2 龍山;證券投資基金績(jī)效評(píng)價(jià)方法與實(shí)證研究[D];湖南大學(xué);2003年

3 劉丹;基于DEA的投資基金績(jī)效評(píng)價(jià)方法及應(yīng)用[D];湖南大學(xué);2006年

4 萬顯明;基于APT模型的我國(guó)開放式基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2006年

5 袁友瑋;開放式基金規(guī)模與業(yè)績(jī)表現(xiàn)的相關(guān)性研究及實(shí)證分析[D];上海交通大學(xué);2007年

6 海暢;我國(guó)股票型開放式基金投資價(jià)值評(píng)價(jià)研究[D];西北大學(xué);2008年

7 張麗;基于因子分析法的基金綜合績(jī)效評(píng)價(jià)研究[D];中南大學(xué);2007年

8 李永浩;我國(guó)開放式基金績(jī)效評(píng)價(jià)與實(shí)證研究[D];中國(guó)海洋大學(xué);2008年

9 曹麗;股票型開放式基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系研究[D];山東大學(xué);2008年

10 雷敏;基于DEA的中國(guó)開放式基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)實(shí)證研究[D];暨南大學(xué);2008年

【二級(jí)引證文獻(xiàn)】

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 王會(huì)葉;中國(guó)證券投資基金績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)證分析[D];西北大學(xué);2008年

《中國(guó)學(xué)術(shù)期刊（光盤版）》電子雜志社有限公司
同方知網(wǎng)數(shù)字出版技術(shù)股份有限公司
地址：北京清華大學(xué) 84-48信箱 大眾知識(shí)服務(wù)
京ICP證040441號(hào)
互聯(lián)網(wǎng)出版許可證 新出網(wǎng)證（京）字008號(hào)
出版物經(jīng)營(yíng)許可證 新出發(fā)京批字第直0595號(hào)

訂購(gòu)熱線：400-819-9993 010-62982499
服務(wù)熱線：010-62985026 010-62791813
在線咨詢：
傳真：010-62780361
京公網(wǎng)安備11010802020475號(hào)

  本文關(guān)鍵詞：我國(guó)股票型證券投資基金績(jī)效評(píng)價(jià)系統(tǒng)設(shè)計(jì)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。