本文關(guān)鍵詞：我國股票型證券投資基金績效評(píng)價(jià)系統(tǒng)設(shè)計(jì)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)》 2003年

我國股票型證券投資基金績效評(píng)價(jià)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

張雪芹  

【摘要】： 雖然我國的第一只證券投資基金成立剛滿五年，但是基金已經(jīng)成為一種重要的、大眾化的投資工具。對(duì)于普通投資者來說，基金的績效是他們進(jìn)行投資決策的主要依據(jù)，因此建立客觀、公正的基金績效評(píng)價(jià)系統(tǒng)是必要而緊迫的。 本文在評(píng)述國外基金評(píng)價(jià)方法的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國的實(shí)際情況，建立了一套我國股票型基金績效評(píng)價(jià)系統(tǒng)。該系統(tǒng)的指標(biāo)體系由三個(gè)部分組成：基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征、基金資產(chǎn)的流動(dòng)性和基金的投資管理水平，然后使用因子分析方法構(gòu)造綜合評(píng)價(jià)函數(shù)，最后使用聚類分析的方法確定基金的星級(jí)。 本文的最后部分是實(shí)證分析。首先用封閉式基金的數(shù)據(jù)驗(yàn)證了基金的收益與基金規(guī)模、投資風(fēng)格并無顯著關(guān)系，因此本文暫時(shí)不分規(guī)模、風(fēng)格進(jìn)行評(píng)價(jià)；然后用本文建立的評(píng)價(jià)系統(tǒng)分別評(píng)價(jià)開放式基金和封閉式基金，證明方法是切實(shí)可行的；最后就開放式基金和封閉式基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行了比較，，結(jié)果顯示開放式基金并不優(yōu)于封閉式基金。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2003
【分類號(hào)】：F830.9
【目錄】：

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【引證文獻(xiàn)】

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 王開業(yè);基于DEA和SFA的中國股票型開放式基金綜合績效研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

2 吳金旺;我國證券投資基金績效評(píng)價(jià)與實(shí)證研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2006年

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【同被引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 劉霞;證券投資基金績效評(píng)價(jià)方法及實(shí)證分析[J];商業(yè)研究;2004年05期

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3 陳學(xué)榮;投資基金業(yè)績綜合評(píng)估的指數(shù)法及其應(yīng)用[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2000年05期

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5 常巍,方健雯;對(duì)我國證券投資基金投資績效的實(shí)證研究[J];產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究;2003年01期

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7 錢建豪;;基于DEA模型的我國開放式基金績效評(píng)價(jià)體系及其實(shí)證研究[J];當(dāng)代財(cái)經(jīng);2005年12期

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9 鄧超;袁倩;;基于動(dòng)態(tài)DEA模型的證券投資基金績效評(píng)價(jià)[J];系統(tǒng)工程;2007年01期

10 何軍耀,蒲勇健;中國證券投資基金績效評(píng)價(jià)方法的現(xiàn)實(shí)選擇[J];工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì);2004年05期

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 劉印江;證券投資基金績效評(píng)價(jià)研究[D];哈爾濱理工大學(xué);2002年

2 龍山;證券投資基金績效評(píng)價(jià)方法與實(shí)證研究[D];湖南大學(xué);2003年

3 劉丹;基于DEA的投資基金績效評(píng)價(jià)方法及應(yīng)用[D];湖南大學(xué);2006年

4 萬顯明;基于APT模型的我國開放式基金業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2006年

5 袁友瑋;開放式基金規(guī)模與業(yè)績表現(xiàn)的相關(guān)性研究及實(shí)證分析[D];上海交通大學(xué);2007年

6 海暢;我國股票型開放式基金投資價(jià)值評(píng)價(jià)研究[D];西北大學(xué);2008年

7 張麗;基于因子分析法的基金綜合績效評(píng)價(jià)研究[D];中南大學(xué);2007年

8 李永浩;我國開放式基金績效評(píng)價(jià)與實(shí)證研究[D];中國海洋大學(xué);2008年

9 曹麗;股票型開放式基金業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)體系研究[D];山東大學(xué);2008年

10 雷敏;基于DEA的中國開放式基金業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)實(shí)證研究[D];暨南大學(xué);2008年

【二級(jí)引證文獻(xiàn)】

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 王會(huì)葉;中國證券投資基金績效評(píng)價(jià)實(shí)證分析[D];西北大學(xué);2008年

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