本文關(guān)鍵詞：我國(guó)證券基金股票需求反饋交易的實(shí)證分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《暨南大學(xué)》 2011年

我國(guó)證券基金股票需求反饋交易的實(shí)證分析

吳遲  

【摘要】：證券投資基金具有集合投資、分散風(fēng)險(xiǎn)、專業(yè)理財(cái)?shù)忍攸c(diǎn),近年獲得了快速發(fā)展,其在我國(guó)證券市場(chǎng)扮演的角色也越來(lái)越重要。關(guān)于其投資行為的研究也一直是學(xué)術(shù)界的熱點(diǎn),已有文獻(xiàn)主要集中在動(dòng)量交易和羊群行為兩個(gè)方面,本文將從需求反饋交易這一較新視角來(lái)研究證券投資基金的投資行為。 本文采用Sias (2004)的方法,以2005-2009年我國(guó)證券投資基金季度股票交易數(shù)據(jù)為樣本,首先測(cè)度了證券投資基金的需求反饋交易；其次,把需求反饋策略分解成為自我交易策略和跟隨交易策略,并按基金參與交易活躍程度、市值、行業(yè)等對(duì)上市公司進(jìn)行了分類測(cè)度,試圖發(fā)現(xiàn)跟隨交易策略產(chǎn)生的原因；最后,進(jìn)一步把跟隨交易策略分解成為跟隨同類和跟隨不同類兩種交易策略。實(shí)證結(jié)果表明：(1)我國(guó)證券投資基金存在顯著的負(fù)反饋交易策略,負(fù)反饋交易策略中存在顯著的自我交易策略和跟隨交易策略,其中跟隨交易策略占據(jù)主導(dǎo)地位；(2)跟隨交易策略隨股票市值的增加而增大,這和調(diào)查羊群行為相符,因此我們認(rèn)為促成投資決策的信息的同質(zhì)化和相關(guān)性是跟隨交易策略產(chǎn)生的主要原因；(3)跟隨同類和跟隨不同類交易策略在跟隨交易策略中同時(shí)存在,但跟隨不同類交易策略占主導(dǎo)地位；(4)股票型基金和混合型基金的跟隨同類交易策略高于所以基金平均水平(30%),這可能是由于資產(chǎn)結(jié)構(gòu)類似的證券投資基金排名和業(yè)績(jī)考核參照相同的基準(zhǔn),類似聲譽(yù)羊群行為；(5)北、上、廣、深四地證券投資基金相互跟隨策略存在顯著的差異,前九大基金管理公司內(nèi)部的證券投資基金相互跟隨交易也存在顯著的差異。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：暨南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【目錄】：

中文摘要4-5

Abstract5-7

目錄7-8

1 緒論8-11

1.1 選題的背景及意義8

1.2 研究?jī)?nèi)容和研究方法8-10

1.3 本文的創(chuàng)新之處10-11

2 文獻(xiàn)綜述11-16

2.1 羊群行為的文獻(xiàn)綜述11-13

2.2 基于收益的反饋交易的文獻(xiàn)綜述13-15

2.3 基于需求的反饋交易的文獻(xiàn)綜述15-16

3 機(jī)構(gòu)投資者的投資策略16-21

3.1 機(jī)構(gòu)投資者的有限理性16-18

3.2 機(jī)構(gòu)投資者的羊群行為18-19

3.3 機(jī)構(gòu)投資者的反饋交易19-21

4 實(shí)證方法及設(shè)計(jì)21-26

4.1 樣本數(shù)據(jù)21-22

4.2 實(shí)證設(shè)計(jì)22-26

5 實(shí)證結(jié)果及分析26-37

5.1 需求反饋交易的測(cè)度結(jié)果26-27

5.2 股票交易活躍程度對(duì)需求反轉(zhuǎn)交易的影響27-28

5.3 市值規(guī)模和行業(yè)屬性對(duì)需求反轉(zhuǎn)交易的影響28-31

5.4 不同證券投資基金的跟隨交易策略31-37

6 結(jié)論及政策建議37-39

6.1 實(shí)證結(jié)論37-38

6.2 政策含義38

6.3 研究的不足之處38-39

參考文獻(xiàn)39-44

在學(xué)期間發(fā)表論文清單44-45

后記45

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6 高戰(zhàn)榮;大學(xué)英語(yǔ)教師知識(shí)結(jié)構(gòu)研究[D];東北師范大學(xué);2008年

7 楊奇志;中國(guó)股票市場(chǎng)個(gè)體投資者行為研究[D];華東師范大學(xué);2005年

8 徐小飛;內(nèi)生增長(zhǎng)模型的理論分析與實(shí)證研究[D];華僑大學(xué);2005年

9 楊靜文;創(chuàng)業(yè)理論視角下企業(yè)集群發(fā)育形成機(jī)理研究[D];南京理工大學(xué);2005年

10 王領(lǐng);中美貿(mào)易摩擦的理論研究與實(shí)證分析[D];復(fù)旦大學(xué);2006年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 吳遲;我國(guó)證券基金股票需求反饋交易的實(shí)證分析[D];暨南大學(xué);2011年

2 陳旭;基于技術(shù)分析的程式交易策略設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D];山東大學(xué);2012年

3 鄭冬妮;中國(guó)證券投資基金的交易策略及其影響因素研究[D];電子科技大學(xué);2012年

4 鄧一沙;多層感知器神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建交易策略[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

5 霍建強(qiáng);基于主體的最優(yōu)交易策略研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2010年

6 李濤;基于股指期貨市場(chǎng)的交易策略研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

7 張羽;證券投資基金的交易行為及其市場(chǎng)影響[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2003年

8 李東星;基于技術(shù)分析的中國(guó)股票市場(chǎng)交易策略研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

9 楊棟銳;證券投資基金投資行為的實(shí)證研究[D];重慶大學(xué);2005年

10 黃靖云;基于移動(dòng)平均的股票交易策略與時(shí)機(jī)的實(shí)證研究[D];電子科技大學(xué);2010年

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