本文關(guān)鍵詞：帶Poisson跳的線性二次隨機(jī)微分博弈及其在魯棒控制中的應(yīng)用

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【摘要】：研究了一類帶Poisson跳擴(kuò)散過程的線性二次隨機(jī)微分博弈,包括非零和博弈的Nash均衡策略與零和博弈的鞍點(diǎn)均衡策略問題.利用微分博弈的最大值原理,得到Nash均衡策略的存在條件等價(jià)于兩個(gè)交叉耦合的矩陣Riccati方程存在解,鞍點(diǎn)均衡策略的存在條件等價(jià)于一個(gè)矩陣Riccati方程存在解的結(jié)論,并給出了均衡策略的顯式表達(dá)及最優(yōu)性能泛函值.最后,將所得結(jié)果應(yīng)用于現(xiàn)代魯棒控制中的隨機(jī)H_2/H_∞控制與隨機(jī)H_∞控制問題,得到了魯棒控制策略的存在條件及顯式表達(dá),并驗(yàn)證所得結(jié)果在金融市場(chǎng)投資組合優(yōu)化問題中的應(yīng)用.
【作者單位】： 廣東工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院;廣東工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 隨機(jī)微分博弈 矩陣Riccati方程 隨機(jī)H/H∞控制
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71171061,71571053) 中國(guó)博士后科學(xué)基金資助項(xiàng)目(2014M552177) 廣東省自然科學(xué)基金項(xiàng)目(2014A030310366,2015A030310218) 廣東工業(yè)大學(xué)校青年基金資助項(xiàng)目(14QND002)
【分類號(hào)】：F830.9;F224.32
【正文快照】： 1引言隨著正倒向隨機(jī)微分方程理論的不斷發(fā)展和成熟,帶Poisson過程的隨機(jī)LQ(linear quadratic)問題受到了越來越多專家學(xué)者的關(guān)注.帶Poisson過程的倒向隨機(jī)微分方程最先由Tang和Li給出[1].Wu等[2]給出了一類由Brownian運(yùn)動(dòng)和Poisson過程混合驅(qū)動(dòng)的正倒向隨機(jī)微分方程解存在的

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本文編號(hào)：1108905