本文關鍵詞：非線性Black-Scholes模型下Bala期權定價

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【摘要】：在非線性Black-Scholes模型下,研究了Bala期權定價問題.首先利用雙參數(shù)攝動方法,將Bala期權適合的偏微分方程分解成一系列常系數(shù)拋物方程.其次通過計算這些常系數(shù)拋物型方程的解,給出了Bala期權的近似定價公式.最后利用Green函數(shù)分析了近似結(jié)論的誤差估計.
【作者單位】： 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院基礎部;
【關鍵詞】： Bala期權 非線性Black-Scholes模型 Green函數(shù) 誤差估計
【基金】：陜西鐵路工程職業(yè)技術學院基金(2015-08)
【分類號】：F830.91;O211.6
【正文快照】： §1引言近些年來有關障礙期權的研究工作已有一些文獻,文獻[1]研究了分數(shù)布朗運動環(huán)境下歐式障礙期權定價問題,利用偏微分方程方法給出了歐式障礙期權的顯示解,并給出了看張看跌之間的平價關系.文獻[2]和文獻[3]則是從數(shù)值模擬的角度出發(fā),利用蒙特卡羅模擬研究了障礙期權定價

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本文編號：1096138