本文關(guān)鍵詞：股指期貨對(duì)證券市場(chǎng)周內(nèi)效應(yīng)模式的影響研究

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【摘要】：縱向比較我國(guó)滬深300股指期貨推出前后4年的滬深300證券市場(chǎng)周內(nèi)效應(yīng)模式的差異性,橫向比較滬深300股指期貨推出后的滬深300證券市場(chǎng)與滬深300股指期貨市場(chǎng)周內(nèi)效應(yīng)模式的相似性,據(jù)以考察股指期貨對(duì)證券市場(chǎng)周內(nèi)效應(yīng)模式的影響。得到的結(jié)論是,滬深300股指期貨推出前后滬深300證券市場(chǎng)的周內(nèi)效應(yīng)模式存在明顯差異,而滬深300股指期貨推出后滬深300證券市場(chǎng)和滬深300股指期貨市場(chǎng)的周內(nèi)效應(yīng)則明顯趨同,首次捕捉到了股指期貨影響證券市場(chǎng)周內(nèi)效應(yīng)模式的經(jīng)驗(yàn)證據(jù),并分析了股指期貨影響證券市場(chǎng)周內(nèi)效應(yīng)模式的作用機(jī)理。
【作者單位】： 成都理工大學(xué)商學(xué)院;西南財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 股指期貨 證券市場(chǎng) 周內(nèi)效應(yīng)模式 影響
【基金】：四川省軟科學(xué)計(jì)劃項(xiàng)目“融資融券交易制度對(duì)證券市場(chǎng)質(zhì)量的影響研究”(項(xiàng)目編號(hào):2014ZR0211);四川省軟科學(xué)計(jì)劃項(xiàng)目“滬港通對(duì)A+H交叉上市公司股價(jià)同步性的影響研究”(項(xiàng)目編號(hào):2015ZR0228) 四川省教育廳人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)項(xiàng)目“股指期貨主力合約轉(zhuǎn)換的判別法則優(yōu)化研究”(項(xiàng)目編號(hào):14SA0036) 成都理工大學(xué)“金融與投資優(yōu)秀科研創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)培育資助”項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):KYTD201303)的階段性成果
【分類(lèi)號(hào)】：F724.5;F832.51
【正文快照】： 一、引言我國(guó)資本市場(chǎng)于2005年4月8日開(kāi)始發(fā)布滬深300股價(jià)指數(shù),于2010年4月16日推出滬深300股指期貨交易,股指期貨的推出對(duì)證券市場(chǎng)必將產(chǎn)生深刻的影響,很多學(xué)者從市場(chǎng)流動(dòng)性、波動(dòng)性和有效性等方面實(shí)證考察了我國(guó)股指期貨的推出對(duì)證券市場(chǎng)的影響。周內(nèi)效應(yīng)是金融資產(chǎn)的收益、

【相似文獻(xiàn)】

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