本文關(guān)鍵詞：基于非參數(shù)方法的銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量

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【摘要】：金融業(yè)全球化競爭和金融管制放松,導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)不斷增加,操作風(fēng)險(xiǎn)已成為金融監(jiān)管的焦點(diǎn).因此,對商業(yè)銀行和其它金融機(jī)構(gòu)來說,可靠的操作風(fēng)險(xiǎn)度量正變得越來越重要.文章采用基于厚尾分布的非參數(shù)方法度量我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn),給出了VaR的點(diǎn)估計(jì)方法和3種區(qū)間估計(jì)方法(正態(tài)近似法NA,經(jīng)驗(yàn)似然法EL,數(shù)據(jù)傾斜法DT).此方法的優(yōu)點(diǎn)在于不用假設(shè)操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布,這樣可以消除參數(shù)化模型設(shè)定差異而帶來的估計(jì)偏差.同時(shí),根據(jù)厚尾分布的特征,提出了新的厚尾分布樣本均值求法,調(diào)整后均值更注重對尾部的描述和刻畫.實(shí)證結(jié)果表明:調(diào)整后的厚尾分布樣本均值大于簡單算術(shù)平均值,更符合右偏厚尾的分布特征;非參數(shù)方法得到的VaR點(diǎn)估計(jì)和區(qū)間估計(jì)考慮了厚尾的因素,解決了傳統(tǒng)VaR低估風(fēng)險(xiǎn)的問題,更接近真實(shí)情況;VaR 3種區(qū)間估計(jì)的方法能夠提升對風(fēng)險(xiǎn)衡量的準(zhǔn)確性,其中DT方法所得到的區(qū)間估計(jì)最為準(zhǔn)確.
【作者單位】： 華東理工大學(xué)商學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 操作風(fēng)險(xiǎn) 非參數(shù)估計(jì) 區(qū)間估計(jì) VaR
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71171083) 教育部人文社會科學(xué)研究基金資助項(xiàng)目(09YJC630075) 上海市教育委員會科研創(chuàng)新資助項(xiàng)目(14ZS058)
【分類號】：F830;F224
【正文快照】： 0引言操作風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的3大風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)新資本協(xié)議,商業(yè)銀行需將操作風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理的范圍,并需要計(jì)提操作風(fēng)險(xiǎn)資本.因此,操作風(fēng)險(xiǎn)管理也成為當(dāng)前金融和監(jiān)管機(jī)構(gòu)密切關(guān)注的焦點(diǎn).根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》[1],現(xiàn)代銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)是指因操作流程不

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10 夏e，

本文編號：700793