本文關(guān)鍵詞：跳擴(kuò)散模型下的兩種奇異期權(quán)定價

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【摘要】：假定股票價格的跳過程為一類特殊的更新過程,建立隨機(jī)利率下帶多個跳源的跳擴(kuò)散模型,利用等價鞅測度變換方法,推導(dǎo)出兩種奇異期權(quán)的定價公式.
【作者單位】： 南京財經(jīng)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 更新過程 隨機(jī)利率 鞅方法 奇異期權(quán)
【分類號】：F830.9;F224
【正文快照】： 1引言隨著期權(quán)定價理論的不斷發(fā)展,越來越多的模型應(yīng)用于各式各樣的期權(quán)定價中.1973年,Black和Scholes[1]提出了著名的期權(quán)定價模型,1976年Merton[2]引入跳擴(kuò)散模型,其跳過程為Poisson過程.寧麗娟[3](2003)將跳過程推廣為比Poisson過程更為一般的一種特殊的更新過程,推導(dǎo)歐式

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本文編號：579156