本文關(guān)鍵詞：基于Copula-SV模型的金融投資組合風(fēng)險(xiǎn)探析

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【摘要】：本文在研究Copula函數(shù)和SV模型的基礎(chǔ)上,構(gòu)建出正態(tài)的Copula-SV模型,將這一模型應(yīng)用于金融投資組合風(fēng)險(xiǎn)的分析過(guò)程中。將Copula-SV模型與Copula-GARCH模型進(jìn)行了對(duì)比,結(jié)果表明Copula-SV模型在刻畫(huà)組合風(fēng)險(xiǎn)Va R方面具有一定的優(yōu)勢(shì)。
【作者單位】： 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： Copula函數(shù) 金融投資 風(fēng)險(xiǎn)分析
【分類(lèi)號(hào)】：F830.91;F224
【正文快照】： Copula是一種將隨機(jī)變量的聯(lián)合分布和邊緣分布連?C(u 1,...un...uc(u,...,u,...,u)?,,,N)接起來(lái)的重要函數(shù)模型,在應(yīng)用過(guò)程中可以構(gòu)造出靈活實(shí)1nN?u1...?un...?uN用的多元化分布模型,其中涉及到的邊緣分布并不需要有其中u 1,u 2,...,u N均勻分布于區(qū)間[0,1]上。相同的分布方式

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：526142