本文關(guān)鍵詞：基于價格調(diào)整的長壽風(fēng)險自然對沖策略，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在長壽風(fēng)險對沖框架下,通過引入外生的產(chǎn)品價格,構(gòu)建了基于價格調(diào)整的自然對沖模型。首先運用最優(yōu)化理論得到了模型最優(yōu)產(chǎn)品配比的解析式,然后在實際的銷售配比與模型的最優(yōu)配比相等的約束下,推導(dǎo)出了壽險產(chǎn)品和年金產(chǎn)品的最優(yōu)定價。該定價能夠使得模型的最優(yōu)配比真正被實現(xiàn),即銷售的配比剛好是使產(chǎn)品組合長壽風(fēng)險最小化的最優(yōu)配比。最后通過數(shù)值算例,闡述了基于價格調(diào)整的自然對沖策略的效果,并進一步分析了利率、承保年齡、性別等因素對自然對沖策略的影響。
【作者單位】： 中山大學(xué)嶺南(大學(xué))學(xué)院;華僑大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 長壽風(fēng)險 自然對沖 產(chǎn)品定價 產(chǎn)品配比
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71201173,71571195) 教育部人文社會科學(xué)重點研究基地基金資助項目(11JJD790004);教育部人文社會科學(xué)研究青年基金資助項目(12YJCZH267) 廣東省自然科學(xué)基金杰出青年項目(2015A030306040) 廣東省人文社會科學(xué)青年基金資助項目(GD11YYJ07)
【分類號】：F840.32;F224
【正文快照】： 1引言隨著社會發(fā)展以及醫(yī)療衛(wèi)生條件的改善,人均預(yù)期壽命不斷延長,伴隨而來的長壽風(fēng)險已成為一類新型并日益嚴(yán)重的社會風(fēng)險。各國政府和保險公司都在積極探索各種管理長壽風(fēng)險的方法。在長壽風(fēng)險的管理辦法中,自然對沖是行之有效的方法之一。所謂自然對沖是指保險公司利用保險

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1 黃順林;王曉軍;;基于VaR方法的長壽風(fēng)險自然對沖模型[J];統(tǒng)計與信息論壇;2011年02期

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本文編號：509980