隨著我國住房制度改革和土地市場化的持續(xù)推進(jìn),個人住房貸款成為居民解決購房融資問題的主要手段,亦成為商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入的重要來源。因其業(yè)務(wù)周期長、業(yè)務(wù)量大,一旦個人住房貸款出現(xiàn)大規(guī)模違約,不僅影響商業(yè)銀行的經(jīng)營業(yè)績,還會沖擊金融體系的穩(wěn)定和宏觀經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運行。本文首先對個人住房貸款信用風(fēng)險的相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行了歸納和梳理,以信息不對稱理論和LTV理論為基礎(chǔ),闡釋了個人住房貸款信用風(fēng)險的成因,并提煉出影響商業(yè)銀行個人住房貸款信用風(fēng)險的影響因素。在對工商銀行A支行個人住房貸款業(yè)務(wù)基本情況和貸款審批流程進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,本文進(jìn)一步探討了該支行個人住房貸款業(yè)務(wù)信用風(fēng)險管理中存在的主要問題和原因。在因子分析方法降維后,本文選取違約次數(shù)、首付比例、借款人年齡、貸款期限四個信用風(fēng)險影響因素進(jìn)行實證分析,利用該支行的實際數(shù)據(jù),通過建立Logistic模型,發(fā)現(xiàn)上述四個變量均對貸款違約有顯著影響,其中違約次數(shù)和貸款期限對貸款違約的顯著性非常明顯。據(jù)此,本文認(rèn)為在把控借款人信用風(fēng)險過程中,應(yīng)重點查看借款人征信報告,對于征信狀況較差、收入較低等有可能出現(xiàn)信用風(fēng)險的客戶可以通過延長貸款年限來降低風(fēng)險。此外,在宏觀方...

【文章頁數(shù)】：49 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 導(dǎo)論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
        1.2.3 國內(nèi)外研究評述
    1.3 研究思路與內(nèi)容
        1.3.1 研究思路
        1.3.2 研究內(nèi)容
    1.4 創(chuàng)新點
第2章 商業(yè)銀行個人住房貸款信用風(fēng)險影響因素分析
    2.1 個人住房貸款的特征
    2.2 商業(yè)銀行個人住房貸款信用風(fēng)險相關(guān)理論
        2.2.1 信息不對稱理論
        2.2.2 LTV理論
    2.3 個人住房貸款信用風(fēng)險的成因
    2.4 商業(yè)銀行個人住房貸款信用風(fēng)險影響因素
第3章 工商銀行A支行個人住房貸款業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析
    3.1 .長沙市房地產(chǎn)發(fā)展近況
        3.1.1 發(fā)展近況
        3.1.2 相關(guān)政策
    3.2 工商銀行個人住房貸款業(yè)務(wù)流程
        3.2.1 合作機(jī)構(gòu)及項目準(zhǔn)入
        3.2.2 貸前調(diào)查
        3.2.3 貸款審查審批
        3.2.4 貸款發(fā)放與貸后檢查
    3.3 工商銀行A支行個人住房貸款業(yè)務(wù)存在的問題
        3.3.1 基本情況
        3.3.2 存在的問題
第4章 個人住房貸款信用風(fēng)險影響因素的實證分析
    4.1 研究設(shè)計
        4.1.1 模型選擇
        4.1.2 樣本選擇及說明
        4.1.3 初步變量選擇
    4.2 因子分析
        4.2.1 數(shù)據(jù)檢驗過程
        4.2.2 因子的提取和解釋過程
    4.3 基于LOGISTIC的回歸分析
    4.4 本章小結(jié)
第5章 工商銀行個人住房貸款信用風(fēng)險防控對策
    5.1 完善我國信用評價機(jī)制的外部環(huán)境建設(shè)
        5.1.1 加快發(fā)展我國個人征信體系
        5.1.2 完善國家失信行為懲罰制度建設(shè)
        5.1.3 提高個人征信報告的全面性與及時性
    5.2 A支行個人住房貸款信用風(fēng)險防控措施
        5.2.1 規(guī)范對借款人的審核條件
        5.2.2 加強(qiáng)對客戶資料真實性的識別
        5.2.3 完善業(yè)務(wù)全流程考核機(jī)制
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號：3983997