研究目標(biāo):探究具有個(gè)體效應(yīng)的三類空間面板非線性模型:ARAR-STAR模型、SAR-STAR模型和SEM-STAR模型的設(shè)定與參數(shù)估計(jì)。研究方法:對(duì)于模型的設(shè)定,利用LM檢驗(yàn)法來檢驗(yàn)是否存在非線性和空間依賴性,用擬極大似然法和馬爾科夫鏈蒙特卡洛(MCMC)方法來估計(jì)三類空間面板非線性模型中的參數(shù),并通過蒙特卡洛模擬來評(píng)估參數(shù)估計(jì)的準(zhǔn)確性。研究發(fā)現(xiàn):蒙特卡洛模擬實(shí)驗(yàn)表明LM檢驗(yàn)法在小樣本下具有很好的表現(xiàn),計(jì)算得到的拒絕率基本都落在95%的置信區(qū)間內(nèi),檢驗(yàn)的功效都很理想�？臻g非線性模型中參數(shù)的準(zhǔn)確估計(jì)需要的數(shù)據(jù)較多,一般來說,當(dāng)T大于10、N大于200時(shí),擬極大似然法和MCMC法都能夠得到參數(shù)的準(zhǔn)確估計(jì),平滑參數(shù)γ的估計(jì)偏差較大,但對(duì)γ估計(jì)的誤差不會(huì)影響到其他參數(shù)的準(zhǔn)確估計(jì)。研究創(chuàng)新:探究了空間面板非線性模型的選擇和兩種參數(shù)估計(jì)方法。研究?jī)r(jià)值:豐富了空間非線性面板的文獻(xiàn),拓展了現(xiàn)有空間面板非線性模型的形式,為應(yīng)用研究提供理論依據(jù)。

【文章頁數(shù)】：18 頁

【文章目錄】：
引言
一、空間面板STAR模型的設(shè)定
二、擬極大似然法估計(jì)空間面板STAR模型
三、參數(shù)估計(jì)的蒙特卡洛模擬
四、MCMC方法估計(jì)空間面板STAR模型
五、結(jié)論



本文編號(hào)：3873730