研究目標:探究具有個體效應的三類空間面板非線性模型:ARAR-STAR模型、SAR-STAR模型和SEM-STAR模型的設定與參數(shù)估計。研究方法:對于模型的設定,利用LM檢驗法來檢驗是否存在非線性和空間依賴性,用擬極大似然法和馬爾科夫鏈蒙特卡洛(MCMC)方法來估計三類空間面板非線性模型中的參數(shù),并通過蒙特卡洛模擬來評估參數(shù)估計的準確性。研究發(fā)現(xiàn):蒙特卡洛模擬實驗表明LM檢驗法在小樣本下具有很好的表現(xiàn),計算得到的拒絕率基本都落在95%的置信區(qū)間內(nèi),檢驗的功效都很理想�？臻g非線性模型中參數(shù)的準確估計需要的數(shù)據(jù)較多,一般來說,當T大于10、N大于200時,擬極大似然法和MCMC法都能夠得到參數(shù)的準確估計,平滑參數(shù)γ的估計偏差較大,但對γ估計的誤差不會影響到其他參數(shù)的準確估計。研究創(chuàng)新:探究了空間面板非線性模型的選擇和兩種參數(shù)估計方法。研究價值:豐富了空間非線性面板的文獻,拓展了現(xiàn)有空間面板非線性模型的形式,為應用研究提供理論依據(jù)。

【文章頁數(shù)】：18 頁

【文章目錄】：
引言
一、空間面板STAR模型的設定
二、擬極大似然法估計空間面板STAR模型
三、參數(shù)估計的蒙特卡洛模擬
四、MCMC方法估計空間面板STAR模型
五、結論



本文編號：3873730