股市聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)是把握股市運(yùn)行規(guī)律的關(guān)鍵,更是構(gòu)建股票投資策略的前提。中國(guó)股市持續(xù)發(fā)展、上市公司數(shù)量不斷增加的同時(shí),股市呈現(xiàn)出一個(gè)錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。這種復(fù)雜性導(dǎo)致個(gè)股間的關(guān)聯(lián)程度難以度量,嚴(yán)重阻礙了投資者的投資判斷。因此準(zhǔn)確度量個(gè)股間的聯(lián)動(dòng)關(guān)系,建立清晰的拓?fù)渚W(wǎng)絡(luò),為投資者提供及時(shí)有效的投資策略極為重要。論文聚焦構(gòu)建股市聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)與選股策略,結(jié)合隨機(jī)矩陣?yán)碚撆c復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論,選取滬深300成分股為研究對(duì)象,建立滬深股市聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò),為投資者提供適時(shí)有效的投資策略。首先運(yùn)用隨機(jī)矩陣?yán)碚摻缍ü善笔找嫦嚓P(guān)矩陣的噪聲范圍。發(fā)現(xiàn)股票收益矩陣處于預(yù)測(cè)區(qū)間的特征值含有“噪聲”信息,超出區(qū)間與不及區(qū)間的特征值含有重要信息。其次運(yùn)用隨機(jī)矩陣?yán)碚撓嚓P(guān)的“去噪”方法重構(gòu)股票收益相關(guān)矩陣,并且運(yùn)用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)相關(guān)方法建立滬深股市聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)模型,分析股市聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)湫再|(zhì)指標(biāo),展現(xiàn)聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)特征與演化趨勢(shì)。再次運(yùn)用社團(tuán)劃分理論分析滬深股市聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò),依據(jù)模塊度得到最優(yōu)社團(tuán)劃分結(jié)果,進(jìn)而選取處于不同社團(tuán)內(nèi)部的股票來(lái)構(gòu)建投資組合。然后,結(jié)合投資風(fēng)險(xiǎn)與節(jié)點(diǎn)重要性的關(guān)系,從度值和特征向量中心性兩個(gè)指標(biāo)分別提出相應(yīng)的投資策略。最后從度...

【文章頁(yè)數(shù)】：95 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景與研究意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究概況
        1.2.1 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的股市研究現(xiàn)狀分析
        1.2.2 隨機(jī)矩陣?yán)碚摰墓墒醒芯楷F(xiàn)狀分析
        1.2.3 股票投資組合策略研究現(xiàn)狀分析
    1.3 研究方法
    1.4 研究思路
    1.5 研究創(chuàng)新點(diǎn)
第二章 基于RMT股市聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)投資策略的理論分析
    2.1 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論
        2.1.1 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)湫再|(zhì)指標(biāo)
        2.1.2 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建方法
        2.1.3 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的社團(tuán)劃分
    2.2 隨機(jī)矩陣?yán)碚?br>        2.2.1 隨機(jī)矩陣?yán)碚摰幕緝?nèi)容
        2.2.2 隨機(jī)矩陣?yán)碚摰娜ピ朐砑胺椒?br>    2.3 本章小結(jié)
第三章 基于RMT滬深股市股票收益相關(guān)矩陣的噪聲界定
    3.1 滬深股市股票收益相關(guān)矩陣的基本統(tǒng)計(jì)特性
        3.1.1 數(shù)據(jù)的選取與說(shuō)明
        3.1.2 股票收益相關(guān)矩陣的統(tǒng)計(jì)特性分析
    3.2 滬深股市股票收益相關(guān)矩陣特征值的統(tǒng)計(jì)分析
        3.2.1 滬深股市股票收益相關(guān)矩陣特征值的分布
        3.2.2 滬深股市股票收益相關(guān)矩陣特征值熵
    3.3 滬深股市股票收益相關(guān)矩陣特征向量的統(tǒng)計(jì)分析
        3.3.1 滬深股市股票收益相關(guān)矩陣特征向量元素的分布
        3.3.2 滬深股市股票收益相關(guān)矩陣特征向量的反比參率
    3.4 本章小結(jié)
第四章 基于RMT滬深股市聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建
    4.1 基于RMT優(yōu)化滬深股市股票收益相關(guān)矩陣
        4.1.1 滬深股市股票收益相關(guān)系數(shù)的重構(gòu)模型
        4.1.2 基于RMT滬深股市股票收益相關(guān)矩陣重構(gòu)結(jié)果分析
    4.2 基于RMT-TTM的滬深股市聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的分析
        4.2.1 基于RMT-TTM的滬深股市聯(lián)動(dòng)性網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建
        4.2.2 基于RMT-TTM滬深股市聯(lián)動(dòng)性網(wǎng)絡(luò)拓?fù)湫再|(zhì)分析
    4.3 基于RMT-PMFG的滬深股市聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的分析
        4.3.1 基于RMT-PMFG的滬深股市聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建
        4.3.2 基于RMT-PMFG的滬深股市聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)湫再|(zhì)分析
    4.4 本章小結(jié)
第五章 基于滬深股市聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的投資策略與建議
    5.1 基于滬深股市聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)社團(tuán)劃分的投資策略
        5.1.1 滬深股市聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)社團(tuán)劃分結(jié)果
        5.1.2 滬深股市聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)社團(tuán)劃分的投資策略
    5.2 基于滬深股市聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的投資策略
        5.2.1 基于節(jié)點(diǎn)度值的投資策略
        5.2.2 基于節(jié)點(diǎn)中心性的投資策略
        5.2.3 基于熵權(quán)-TOPSIS節(jié)點(diǎn)中心性的投資策略
    5.3 基于滬深股市聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的投資決策與建議
        5.3.1 基于滬深股市拓?fù)渚W(wǎng)絡(luò)的股市投資策略
        5.3.2 基于滬深股市拓?fù)渚W(wǎng)絡(luò)的股市監(jiān)管策略
    5.4 本章小結(jié)
第六章 總結(jié)與展望
    6.1 研究結(jié)論
    6.2 研究展望
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文及取得的相關(guān)科研成果
致謝



本文編號(hào)：3873561