2008年全球金融危機(jī)以后,金融機(jī)構(gòu)的"大而不能倒"問(wèn)題以及由此引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)備受關(guān)注。本文基于多元EVT和Copula函數(shù),建立了系統(tǒng)重要性的多角度評(píng)估指標(biāo)體系,并對(duì)我國(guó)公開上市的26家金融機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)重要性做了一個(gè)綜合評(píng)估。實(shí)證研究結(jié)果表明:(1)我國(guó)銀行業(yè)在金融體系中占有主導(dǎo)地位,且銀行業(yè)同質(zhì)性較高,易誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);(2)規(guī)模不是系統(tǒng)重要性的唯一考量因素,其他因素也會(huì)對(duì)系統(tǒng)重要性產(chǎn)生顯著影響,部分股份制商業(yè)銀行和城商行也應(yīng)被列為金融監(jiān)管的重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。

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【文章目錄】：
1 引言
2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀評(píng)述
3 評(píng)估模型與方法
    3.1 系統(tǒng)重要性指標(biāo)體系構(gòu)建
    3.2 多元極值理論與L函數(shù)方法
    3.3 基于多元EVT理論的系統(tǒng)重要性指標(biāo)的測(cè)度公式
4 我國(guó)金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)重要性的多維度評(píng)價(jià)
    4.1 樣本選擇
    4.2 系統(tǒng)重要性的多維度靜態(tài)評(píng)價(jià)
        4.2.1 k值的確定
        4.2.2 多維度評(píng)價(jià)結(jié)果
    4.3 系統(tǒng)重要性的動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)
    4.4 系統(tǒng)重要性與其他因素的相關(guān)性分析
5 結(jié)語(yǔ)



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