在風(fēng)險(xiǎn)理論發(fā)展的前期,人們對(duì)于破產(chǎn)和分紅的研究大多是在連續(xù)時(shí)間下進(jìn)行的.這就意味著公司盈余只要超過分紅界線,分紅就必然發(fā)生.而實(shí)際中,保險(xiǎn)公司的分紅一般是按照固定時(shí)間進(jìn)行的,比如一個(gè)月,一個(gè)季度或一年.基于此Albrecher et al.(2011)提出在經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型中,插入一些離散時(shí)間點(diǎn),即隨機(jī)觀測(cè)點(diǎn),破產(chǎn)和分紅都發(fā)生在隨機(jī)觀測(cè)點(diǎn)處.Albrecher et al.(2011)在研究具有隨機(jī)觀測(cè)的經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的分紅問題時(shí)曾提出兩種不同的解決方法,第一種是利用積分微分方程求解,給出了期望折現(xiàn)罰金函數(shù)的精確表達(dá)式;第二種是利用隨機(jī)觀測(cè)時(shí)之間盈余增量的折扣密度,也得到了相同的結(jié)果.Peng et al.(2013)研究的是破產(chǎn)和分紅都發(fā)生在指數(shù)觀測(cè)時(shí)間時(shí)的周期性分紅問題,并且在這篇文章中,她采用的是積分微分方程的方法求解期望折現(xiàn)分紅函數(shù).考慮到在實(shí)際情形中,公司對(duì)于破產(chǎn)的態(tài)度更加謹(jǐn)慎,比如公司監(jiān)控其償付能力每月一次,而分紅則是每季度或每半年公布一次,因此Choi and Cheung(2014)提出了一個(gè)更廣義的破產(chǎn)模型,即破產(chǎn)發(fā)生在隨機(jī)觀測(cè)點(diǎn)處,而分紅僅發(fā)生在這些隨機(jī)觀測(cè)點(diǎn)的一個(gè)子集上...

【文章頁(yè)數(shù)】：35 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 引言
第二章 知識(shí)簡(jiǎn)介
    2.1 基礎(chǔ)知識(shí)
    2.2 模型介紹
第三章 觀測(cè)時(shí)間間隔服從指數(shù)分布的對(duì)偶模型
    3.1 兩連續(xù)觀測(cè)時(shí)之間盈余增量的折扣密度
    3.2 指數(shù)觀測(cè)時(shí)下的隨機(jī)分紅
    3.3 分紅觀測(cè)時(shí)間間隔服從Erlang(2)分布
    3.4 分紅觀測(cè)時(shí)間間隔服從Erlang(j)分布
第四章 觀測(cè)時(shí)間間隔服從Erlang(n)分布的對(duì)偶模型
    4.1 兩連續(xù)觀測(cè)時(shí)之間盈余增量的折扣密度
    4.2 分紅觀測(cè)時(shí)間間隔服從Erlang(nj)分布
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：3809065