從地理距離和利用消耗系數衡量的經濟距離兩個方面構建空間權重矩陣反映空間交互作用,從股票空間交互視角應用空間計量模型研究投資者情緒對股票價格的影響效應.研究發(fā)現,金融市場股票間存在顯著空間交互作用,且空間交互作用對經濟距離的敏感程度高于地理距離.在解釋投資者情緒對股票價格的影響效應方面空間截面回歸模型優(yōu)于傳統(tǒng)截面回歸模型.研究結論提醒投資者在對資產進行定價和制定交易決策的過程中,必須充分認識潛在的空間交互作用. 

【文章來源】：東北大學學報(自然科學版). 2020,41(01)北大核心EICSCD

【文章頁數】：5 頁

【部分圖文】：

金融市場股票價格間的全域Moran指數及局域Moran指數散點圖

【參考文獻】：
期刊論文
[1]空間相關會影響股指的國際投資決策嗎?[J]. 莫國莉,張衛(wèi)國,劉芳.  預測. 2018(03)



本文編號：3543768