在大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)背景下,數(shù)據(jù)交易已成為大勢所趨,這一商業(yè)模式的核心就是數(shù)據(jù)資產(chǎn)的定價(jià)問題�！皵�(shù)據(jù)即資產(chǎn)”已是一個(gè)逐步被大眾所接受的概念。當(dāng)前對數(shù)據(jù)資產(chǎn)定價(jià)問題的研究有所欠缺,因此本文以數(shù)據(jù)資產(chǎn)定價(jià)問題作為主要研究對象,提出數(shù)據(jù)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型。首先,利用期權(quán)定價(jià)理論來研究數(shù)據(jù)資產(chǎn)的定價(jià)問題。從數(shù)據(jù)資產(chǎn)的特點(diǎn)歸納出數(shù)據(jù)資產(chǎn)的期權(quán)特性,并從期權(quán)的基本概念出發(fā),提出數(shù)據(jù)期權(quán)的概念。根據(jù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的期權(quán)特點(diǎn),將經(jīng)典B-S模型中的相關(guān)變量進(jìn)行了變換和改進(jìn),建立了數(shù)據(jù)資產(chǎn)的期權(quán)定價(jià)模型。通過一個(gè)實(shí)例來說明所提出的數(shù)據(jù)資產(chǎn)期權(quán)定價(jià)模型的計(jì)算過程。所得的結(jié)果較為客觀、合理。然后,運(yùn)用極值理論中的超越閾值模型（Peaks Over Threashold,POT）對數(shù)據(jù)資產(chǎn)進(jìn)行尾部風(fēng)險(xiǎn)度量,用廣義帕累托分布（Generalized Pareto Distribution,GPD）擬合數(shù)據(jù)資產(chǎn)的損失分布。以擬合分布時(shí)得到的閾值和參數(shù)作為基礎(chǔ),得到在險(xiǎn)價(jià)值（Value at Risk,VaR）和條件在險(xiǎn)價(jià)值（Conditional Value at Risk,CVaR）的表達(dá)式。著重用得到的CVaR值具體刻畫數(shù)據(jù)... 

【文章來源】：大連理工大學(xué)遼寧省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：52 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 選題背景
    1.2 研究內(nèi)容及意義
        1.2.1 研究內(nèi)容
        1.2.2 研究意義
    1.3 研究方法與技術(shù)路線
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 技術(shù)路線
    1.4 論文結(jié)構(gòu)與論文創(chuàng)新點(diǎn)
        1.4.1 論文結(jié)構(gòu)
        1.4.2 論文創(chuàng)新點(diǎn)
2 文獻(xiàn)綜述
    2.1 數(shù)據(jù)資產(chǎn)定價(jià)研究概述
    2.2 數(shù)據(jù)資產(chǎn)尾部風(fēng)險(xiǎn)度量研究現(xiàn)狀
        2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)CVaR研究現(xiàn)狀
        2.2.2 極值理論研究現(xiàn)狀
3 數(shù)據(jù)資產(chǎn)的期權(quán)定價(jià)模型構(gòu)建
    3.1 數(shù)據(jù)期權(quán)
        3.1.1 期權(quán)的定義
        3.1.2 數(shù)據(jù)資產(chǎn)的特點(diǎn)
        3.1.3 數(shù)據(jù)資產(chǎn)的期權(quán)特性
        3.1.4 數(shù)據(jù)期權(quán)的概念
    3.2 數(shù)據(jù)資產(chǎn)的期權(quán)定價(jià)模型
        3.2.1 數(shù)據(jù)期權(quán)的看漲期權(quán)特性
        3.2.2 B-S看漲期權(quán)定價(jià)模型
        3.2.3 數(shù)據(jù)期權(quán)定價(jià)模型構(gòu)建
    3.3 應(yīng)用算例
    3.4 本章小結(jié)
4 數(shù)據(jù)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
    4.1 尾部風(fēng)險(xiǎn)度量概述
    4.2 基于POT模型的數(shù)據(jù)資產(chǎn)尾部風(fēng)險(xiǎn)度量
        4.2.1 基于GPD分布的POT模型
        4.2.2 基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)描述及厚尾性檢驗(yàn)
        4.2.3 GPD分布參數(shù)估計(jì)及擬合
    4.3 基于CVaR的數(shù)據(jù)資產(chǎn)損失測度
        4.3.1 CVaR方法的基本原理
        4.3.2 基于CVaR的數(shù)據(jù)資產(chǎn)損失計(jì)算模型
        4.3.3 應(yīng)用算例分析
    4.4 數(shù)據(jù)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型構(gòu)建
        4.4.1 尾部風(fēng)險(xiǎn)對數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)格的影響
        4.4.2 數(shù)據(jù)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格
        4.4.3 應(yīng)用算例
    4.5 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文情況
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[2]基于CVaR測度和期權(quán)市場化定價(jià)的供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)研究[J]. 蔡鑫,孫靜春.  運(yùn)籌與管理. 2016(06)
[3]風(fēng)險(xiǎn)依賴、一致性風(fēng)險(xiǎn)度量與投資組合——基于Mean-Copula-CVaR的投資組合研究[J]. 張冀,謝遠(yuǎn)濤,楊娟.  金融研究. 2016(10)
[4]基于極值視角的滬深股市收益率的風(fēng)險(xiǎn)度量[J]. 張虎,汪娟.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2016(15)
[5]極端VaR風(fēng)險(xiǎn)測度的新方法:QRNN+POT[J]. 許啟發(fā),陳士俊,蔣翠俠,劉曦.  系統(tǒng)工程學(xué)報(bào). 2016(01)
[6]數(shù)據(jù)資產(chǎn)可信度評估模型研究[J]. 魏曉菁,陳峰,董媛媛.  計(jì)算機(jī)應(yīng)用. 2015(S2)
[7]數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值評估模型研究與應(yīng)用[J]. 張志剛,楊棟樞,吳紅俠.  現(xiàn)代電子技術(shù). 2015(20)
[8]大數(shù)據(jù)時(shí)代下金融數(shù)據(jù)資產(chǎn)的特征及價(jià)值分析[J]. 張?jiān)伱?穆文娟.  財(cái)會研究. 2015(08)
[9]兩種基于CVaR準(zhǔn)則的供應(yīng)鏈返利與懲罰契約研究[J]. 李建斌,余牛,劉志學(xué).  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2015(07)
[10]基于POT模型的巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)度量與保險(xiǎn)模式研究——以地震風(fēng)險(xiǎn)為例[J]. 郝軍章,崔玉杰.  數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理. 2016(01)



本文編號：3167368