如今,我國股票市場的發(fā)展速度正在逐年加快,市場參與者的腦海中逐漸產(chǎn)生了對于金融市場風險這一概念的認知,并且認知度愈加清晰。這就需要我們通過對股票市場上一系列指標變化趨勢的觀察,來更好規(guī)避股票市場的操作風險,及時對股票交易市場進行宏觀調(diào)控與適度干預。一旦了解了成交筆數(shù)與收盤價格之間波動的關系,監(jiān)管者就能夠有效地進行風險管控并且預防股市的劇烈波動,投資者也能夠隨時關注并預測股市的波動情況,從而降低一定的投資風險,減少一些可以避免的投資損失。在股票交易市場中,成交筆數(shù)與收盤價格都可以被看作股票市場上最直觀的關鍵性指標。成交筆數(shù)指的是交易的次數(shù),且單筆交易的成交股數(shù)并不確定,可以成為判斷股票走勢的重要根據(jù),但投資者常常忽略股票成交筆數(shù)的波動影響。收盤價格指的是當日于市場上開盤最后一分鐘前全部交易的加權平均價格。在以往對于股票的實證研究當中,通常只涉及股票收益率與成交量兩個指標,本文創(chuàng)新點在于引入一個全新指標——成交筆數(shù),客觀探究其對股票市場產(chǎn)生的影響作用,并且檢驗它與收盤價格之間存在的相互因果關系。首先,我們選取了三只在上海證券交易所上市的股票（巨化股份、蘭花科創(chuàng)、福建高速）,它們都比較具有代... 

【文章來源】：吉林大學吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：46 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

-1巨化股份VAR模型單位根圖

-2蘭花科創(chuàng)VAR模型單位根圖

-3福建高速VAR模型單位根圖

【參考文獻】：
期刊論文
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博士論文
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碩士論文
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本文編號：3030784