本文考慮兩種非標(biāo)準(zhǔn)的更新模型,其索賠額分布是重尾的。我們研究當(dāng)初始資產(chǎn)趨于無窮時(shí),其破產(chǎn)概率的漸近性。第一個(gè)模型是具有隨機(jī)投資回報(bào)的非標(biāo)準(zhǔn)更新模型。保險(xiǎn)公司將其財(cái)產(chǎn)投資到金融市場,投資組合的價(jià)值過程用一個(gè)幾何Levy過程刻畫。我們更進(jìn)一步假設(shè)索賠額分布屬于控制變化族,并且是相依的。我們將給出總索賠額的貼現(xiàn)值的尾概率以及破產(chǎn)概率的一致漸近公式。第二個(gè)是帶有副索賠的風(fēng)險(xiǎn)模型。在每一次主索賠之后,將會(huì)伴隨著一次副索賠。我們假設(shè)主索賠額和副索賠額的分布函數(shù)均屬于控制變化族,并且是兩兩擬漸近獨(dú)立的。關(guān)于破產(chǎn)概率的一致漸近公式將在文中給出。 

【文章來源】：南京師范大學(xué)江蘇省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：35 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 本文工作及創(chuàng)新
第2章 預(yù)備知識(shí)
    2.1 重尾分布
    2.2 相依結(jié)構(gòu)
第3章 隨機(jī)投資回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)模型
    3.1 風(fēng)險(xiǎn)模型及主要結(jié)果
    3.2 引理
    3.3 定理3.1.1的證明
    3.4 推論3.1.1的證明
第4章 副索賠風(fēng)險(xiǎn)模型
    4.1 風(fēng)險(xiǎn)模型及主要結(jié)果
    4.2 引理
    4.3 定理4.1.1的證明
第5章 小結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]考慮隨機(jī)投資收益和單邊線性索賠的時(shí)間依賴更新風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J]. 郭風(fēng)龍,王定成,張維.  中國科學(xué):數(shù)學(xué). 2016(03)
[2]Estimates for the ruin probability of a time-dependent renewal risk model with dependent by-claims[J]. FU Ke-ang,QIU Yu-yang,WANG An-ding.  Applied Mathematics:A Journal of Chinese Universities（Series B）. 2015(03)
[3]帶投資的時(shí)依更新風(fēng)險(xiǎn)模型中破產(chǎn)概率的一致漸近估計(jì)[J]. 崔盛,江濤,明瑞星.  中國科學(xué):數(shù)學(xué). 2014(11)



本文編號：2976292