本文關(guān)鍵詞：基于CVaR模型的供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)度量研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：融資難、融資貴是當(dāng)下許多中小企業(yè)在發(fā)展中遇到的一大困境,也是當(dāng)今理論研究的熱點(diǎn)。在這些中小企業(yè)當(dāng)中,銀行如何才能找到值得信貸的對象,為其提供融資服務(wù),提升資金利用率,為自身提高盈利空間,并在此過程中能夠很好地控制風(fēng)險(xiǎn)。文中從兩個(gè)方面出發(fā)來尋找這些中小企業(yè)。第一方面就是對供應(yīng)鏈及供應(yīng)鏈金融理論的研究。通過相關(guān)文獻(xiàn)學(xué)習(xí),逐步找到了基于供應(yīng)鏈金融理論下的中小企業(yè),是不錯(cuò)的信貸對象。這些企業(yè)通過供應(yīng)鏈的優(yōu)越性,相互合作,流程化管理,可以在生產(chǎn)的過程當(dāng)中不斷優(yōu)勢互補(bǔ),通過協(xié)調(diào)對市場能夠快速反應(yīng)、調(diào)整,從而大大降低成本及風(fēng)險(xiǎn),不斷實(shí)現(xiàn)互利共贏增強(qiáng)整個(gè)供應(yīng)鏈的競爭力。另一方對CVa R模型理論的學(xué)習(xí)研究,創(chuàng)新性地用到了供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)的防范當(dāng)中,度量其信用風(fēng)險(xiǎn),得出數(shù)值,給銀行管理層一個(gè)鮮明的、直觀化的風(fēng)險(xiǎn)大小,從而使得管理者對其作出相應(yīng)對策,控制風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失。最終,一是能夠?yàn)橹行∑髽I(yè)融資,解決發(fā)展中的困境。二來可以使銀行獲得更多的客戶,提高信貸收入,并在Credit Metrics模型和模糊綜合評價(jià)的輔助下,通過CVa R模型度量信用風(fēng)險(xiǎn),為銀行控制相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)提供依據(jù),最后提出對策,防范相關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)。因此,本文以供應(yīng)鏈及供應(yīng)鏈金融理論為基礎(chǔ),以核心企業(yè)的信用為出發(fā)點(diǎn),基于對CVa R的應(yīng)用以及Credit Metrics和模糊綜合評價(jià)的輔助,構(gòu)建了CVa R信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型。實(shí)證研究了以核心企業(yè)信用為依托,三種融資模式為載體的信用風(fēng)險(xiǎn),預(yù)警了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn),為其準(zhǔn)備充足的準(zhǔn)備金作出參考,從而規(guī)避信用所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。針對信用風(fēng)險(xiǎn),文中也提出了幾點(diǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的措施,進(jìn)而提高銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力,最終能更好地為中小企業(yè)服務(wù),并提升自己的盈利能力。
【關(guān)鍵詞】：供應(yīng)鏈金融 CVaR模型 節(jié)點(diǎn)企業(yè)
【學(xué)位授予單位】：河北工程大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.4;F224;F274
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第1章 緒論11-19
• 1.1 研究背景和意義11-13
• 1.1.1 研究的背景11-12
• 1.1.2 理論研究的實(shí)際意義12-13
• 1.2 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述13-16
• 1.2.1 供應(yīng)鏈金融國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述13-14
• 1.2.2 CVaR模型國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述14-16
• 1.3 研究思路及方法16-17
• 1.3.1 研究思路16
• 1.3.2 技術(shù)路線16-17
• 1.3.3 研究方法17
• 1.3.4 論文結(jié)構(gòu)17
• 1.4 創(chuàng)新點(diǎn)17-19
• 第2章 供應(yīng)鏈和供應(yīng)鏈金融19-40
• 2.1 供應(yīng)鏈19-23
• 2.1.1 供應(yīng)鏈定義19
• 2.1.2 供應(yīng)鏈的特征19-20
• 2.1.3 供應(yīng)鏈分類20-22
• 2.1.4 選擇供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)企業(yè)的優(yōu)勢22-23
• 2.2 供應(yīng)鏈金融23-34
• 2.2.1 定義23-24
• 2.2.2 供應(yīng)鏈金融的國內(nèi)外實(shí)踐24-26
• 2.2.3 供應(yīng)鏈金融主體26-27
• 2.2.4 供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)特點(diǎn)27-30
• 2.2.5 供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的主要模式30-34
• 2.3 供應(yīng)鏈信用風(fēng)險(xiǎn)34-38
• 2.3.1 供應(yīng)鏈信用風(fēng)險(xiǎn)的含義34
• 2.3.2 供應(yīng)鏈信用風(fēng)險(xiǎn)的成因34-36
• 2.3.3 供應(yīng)鏈信用風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)36-37
• 2.3.4 供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)37-38
• 2.4 本章小結(jié)38-40
• 第3章 CVaR模型應(yīng)用40-49
• 3.1 VaR模型40-41
• 3.1.1 VaR定義40
• 3.1.2 VaR模型的缺陷40-41
• 3.2 CVaR模型41-46
• 3.2.1 CVaR定義41-42
• 3.2.2 CVaR性質(zhì)42
• 3.2.3 CVaR類型42-43
• 3.2.4 CVaR常用的計(jì)算方法43-45
• 3.2.5 CVaR參數(shù)選擇45-46
• 3.3 CVaR優(yōu)點(diǎn)46-47
• 3.4 CVaR在銀行中的應(yīng)用47-48
• 3.4.1 度量及風(fēng)險(xiǎn)控制47
• 3.4.2 績效評價(jià)47
• 3.4.3 規(guī)范銀行行為47-48
• 3.4.4 度量信用風(fēng)險(xiǎn)48
• 3.5 本章小結(jié)48-49
• 第4章 構(gòu)建供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型49-55
• 4.1 CreditMetrics模型49-50
• 4.2 信用轉(zhuǎn)移動(dòng)態(tài)調(diào)整50-53
• 4.3 CVaR模型53-54
• 4.4 本章小結(jié)54-55
• 第5章 實(shí)證55-58
• 5.1 案例55-56
• 5.2 計(jì)算56-57
• 5.3 本章小結(jié)57-58
• 第6章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理58-61
• 6.1 創(chuàng)建對應(yīng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系58
• 6.2 合理選擇供應(yīng)鏈58-59
• 6.3 強(qiáng)化內(nèi)部控制59
• 6.4 構(gòu)建供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)評估模型59
• 6.5 組建專業(yè)的供應(yīng)鏈金融操作隊(duì)伍59-60
• 6.6 本章小結(jié)60-61
• 結(jié)論61-63
• 參考文獻(xiàn)63-67
• 致謝67-68
• 作者簡介68
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文和科研成果68-69

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 楊紹輝;從商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式看供應(yīng)鏈融資服務(wù)[J];物流技術(shù);2005年10期

  本文關(guān)鍵詞：基于CVaR模型的供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)度量研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：294208