發(fā)布時(shí)間：2020-11-14 15:07

　　 本文通過(guò)引入時(shí)變門(mén)檻值擴(kuò)展了Hansen的拐點(diǎn)回歸,使用傅里葉近似捕捉時(shí)變門(mén)檻構(gòu)建了具有時(shí)變門(mén)檻值的拐點(diǎn)回歸,探討了模型估計(jì)、門(mén)檻存在性和門(mén)檻常數(shù)性檢驗(yàn)等問(wèn)題,并使用蒙特卡洛模擬實(shí)驗(yàn)方法研究了忽略門(mén)檻時(shí)變性的后果以及新方法的表現(xiàn),結(jié)果表明:忽略門(mén)檻時(shí)變性會(huì)導(dǎo)致參數(shù)估計(jì)偏差,當(dāng)門(mén)檻值為常數(shù)而誤用時(shí)變門(mén)檻模型時(shí),參數(shù)估計(jì)仍是無(wú)偏的。最后,將新時(shí)變門(mén)檻模型用于研究政府債務(wù)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系,研究發(fā)現(xiàn):債務(wù)門(mén)檻具有明顯的時(shí)變性,而忽略門(mén)檻時(shí)變性會(huì)錯(cuò)誤估計(jì)債務(wù)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響以及最優(yōu)債務(wù)門(mén)檻值。

【相似文獻(xiàn)】

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6 王勝;基于時(shí)變可靠性的多學(xué)科設(shè)計(jì)優(yōu)化[D];電子科技大學(xué);2016年

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9 王晨;混沌時(shí)變網(wǎng)絡(luò)群同步、參數(shù)和拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)識(shí)別[D];遼寧師范大學(xué);2017年

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