本文通過引入時變門檻值擴展了Hansen的拐點回歸,使用傅里葉近似捕捉時變門檻構建了具有時變門檻值的拐點回歸,探討了模型估計、門檻存在性和門檻常數性檢驗等問題,并使用蒙特卡洛模擬實驗方法研究了忽略門檻時變性的后果以及新方法的表現,結果表明:忽略門檻時變性會導致參數估計偏差,當門檻值為常數而誤用時變門檻模型時,參數估計仍是無偏的。最后,將新時變門檻模型用于研究政府債務與經濟增長的關系,研究發(fā)現:債務門檻具有明顯的時變性,而忽略門檻時變性會錯誤估計債務對經濟增長的影響以及最優(yōu)債務門檻值。

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