隨著金融市場的發(fā)展,期權(quán)逐漸成為金融避險的工具,從而涌現(xiàn)出大量的新型期權(quán),例如回望期權(quán),重置期權(quán)等.其中重置期權(quán)對投資者而言有較多的獲利可能性,所以它的公平定價成為許多學者研究的對象.本文首先利用擬合優(yōu)度檢驗法實證研究了標的資產(chǎn)價格服從跳擴散模型時,Nt∑ln(1+φi)的分布問題,并由此推導出標的資產(chǎn)價格幾何平均的概率分布,然后運用Girsanov定理進行測度變換方法推導出跳擴散模型下幾何平均亞式重置期權(quán)的定價公式.
【學位單位】：南京師范大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2015
【中圖分類】：F224;F830.9
【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究現(xiàn)狀
    1.3 本文的章節(jié)安排和創(chuàng)新之處
第2章 預備知識
    2.1 隨機分析知識簡介
    2.2 亞式型重置期權(quán)知識簡介
        2.2.1 期權(quán)概念
        2.2.2 亞式型重置期權(quán)及其收益
第3章 資產(chǎn)價格幾何平均的分布研究
    3.1 模型的假設及問題的引入
i）分布的實證研究'>    3.2 Nt∑ln（1+φ_i）分布的實證研究
    3.3 資產(chǎn)價格幾何平均的分布
第4章 跳擴散模型下幾何平均亞式重置期權(quán)的定價
    4.1 標的資產(chǎn)價格過程
    4.2 期權(quán)定價公式
第5章 結(jié)論和展望
    5.1 結(jié)論
    5.2 展望
參考文獻
致謝

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 蘇小囡;王文勝;;冪式期權(quán)在跳擴散模型下的定價[J];華東師范大學學報(自然科學版);2011年03期

2 劉佳玥;李翠香;;跳擴散模型下乘積期權(quán)的定價[J];陜西理工大學學報(自然科學版);2018年05期

3 袁國軍;杜雪樵;;跳-擴散模型中回望期權(quán)的定價研究[J];合肥工業(yè)大學學報(自然科學版);2006年10期

4 王莉;杜雪樵;;跳擴散模型下的歐式障礙期權(quán)的定價[J];經(jīng)濟數(shù)學;2008年03期

5 錢曉松;跳擴散模型中交換期權(quán)的定價[J];揚州大學學報(自然科學版);2004年01期

6 周俊;楊向群;;多維匯率聯(lián)動期權(quán)跳——擴散模型及其定價[J];湖南工程學院學報(社會科學版);2007年01期

7 王志煥;林建偉;;跳-擴散模型下一類房產(chǎn)期權(quán)模型及計算分析[J];揚州大學學報(自然科學版);2011年03期

8 李松芹;張寄洲;;跳擴散模型下重置期權(quán)的定價[J];高等學校計算數(shù)學學報;2005年S1期

9 余星;孫紅果;陳國華;;跳擴散模型下外匯期權(quán)的模糊定價[J];湖南人文科技學院學報;2010年02期

10 王亞飛;劉新平;;跳擴散模型中重置期權(quán)的定價[J];陜西師范大學學報(自然科學版);2008年03期

相關(guān)博士學位論文 前10條

1 孫捷;社區(qū)期權(quán)參與生態(tài)農(nóng)業(yè)研究[D];江西財經(jīng)大學;2012年

2 張磊;項目投資期權(quán)執(zhí)行的激勵與審核機制研究[D];東北財經(jīng)大學;2009年

3 秦聰;連續(xù)實施下永久型經(jīng)理期權(quán)的最優(yōu)實施策略[D];蘇州大學;2014年

4 王愷明;基于可違約價格的違約期權(quán)和債券的定價研究[D];電子科技大學;2011年

5 尚文芳;需求信息更新條件下易逝品供應鏈期權(quán)協(xié)調(diào)契約研究[D];華南理工大學;2012年

6 陳冉;股指期權(quán)功能實證研究[D];遼寧大學;2017年

7 黃建風;天氣期權(quán)與農(nóng)業(yè)風險決策研究[D];浙江大學;2016年

8 耿素龍;微型流化床中氣體返混特性研究[D];中國科學院大學(中國科學院過程工程研究所);2018年

9 馬超;漂移擴散模型應用及極化金屬第一性原理研究[D];中國科學院大學(中國科學院物理研究所);2018年

10 王朋;不完全競爭條件下更新?lián)Q代產(chǎn)品擴散模型研究[D];西南交通大學;2006年

相關(guān)碩士學位論文 前10條

1 王云飛;跳擴散模型下亞式重置期權(quán)的定價[D];南京師范大學;2015年

2 鄧勇;跳擴散模型下新型重置期權(quán)的定價[D];中南大學;2012年

3 于春華;跳—擴散模型下重置期權(quán)的定價以及最優(yōu)重置策略[D];合肥工業(yè)大學;2008年

4 盛冠楠;跳擴散模型下極值期權(quán)的定價[D];廣西師范大學;2011年

5 馬奕虹;跳擴散模型下雙幣種及雙幣種重置、極值期權(quán)的定價[D];廣西師范大學;2007年

6 李榮;再裝期權(quán)和廣義交換期權(quán)的定價問題研究[D];新疆大學;2008年

7 張志;條件分數(shù)布朗運動環(huán)境下幾種期權(quán)的定價研究[D];中南大學;2011年

8 劉瑩;隨機時間的重置期權(quán)[D];上海交通大學;2007年

9 劉懿瑩;場外期權(quán)發(fā)展現(xiàn)狀及定價方法研究[D];山東大學;2016年

10 袁國軍;跳—擴散模型中回望期權(quán)的定價研究[D];合肥工業(yè)大學;2006年

本文編號：2852002