【摘要】：線性模型解決現(xiàn)實(shí)問(wèn)題存在較大的局限性,所以非線性模型在各個(gè)領(lǐng)域中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,最常用的狀態(tài)轉(zhuǎn)換非線性模型主要包括TAR模型、STAR模型以及MSR模型,對(duì)于STAR模型,常見(jiàn)的平滑函數(shù)包括logistic函數(shù)和指數(shù)函數(shù),隨著非參數(shù)平滑技術(shù)的逐漸成熟,該技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,所以本文選擇將STAR模型與非參數(shù)平滑方法相結(jié)合,即選擇高斯核函數(shù)來(lái)作為平滑函數(shù)建立STAR模型,并且對(duì)該模型進(jìn)行了模擬研究,模擬結(jié)果顯示該模型效果比LSTAR模型以及ESTAR模型效果更好,這就是本文的研究意義以及創(chuàng)新之處。在實(shí)證研究方面,本文選擇了三支股票價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù),包括上證綜合指數(shù)、滬深300指數(shù)以及中證100指數(shù)數(shù)據(jù),用以上三個(gè)價(jià)格指數(shù)序列為代表對(duì)上述模型進(jìn)行實(shí)證研究。通過(guò)實(shí)證分析中對(duì)模型有效性的診斷結(jié)果表明,該模型的殘差序列既能通過(guò)自相關(guān)性檢驗(yàn)同時(shí)也能通過(guò)異方差性檢驗(yàn),也就是說(shuō)基于非參數(shù)方法建立的STAR模型是非常有效的,能很好的刻畫(huà)出股票市場(chǎng)的非線性特征。另一方面,模型的誤差均方根(RMSE)值越小,說(shuō)明模型的預(yù)測(cè)效果越好,即模型越有效,根據(jù)實(shí)證分析的結(jié)果,基于非參數(shù)平滑的STAR模型的RMSE值比較小,也就是說(shuō)該模型的預(yù)測(cè)效果也很顯著,所以說(shuō)該模型在整體上是非常有效的,并且用該模型對(duì)股票市場(chǎng)的非線性特性進(jìn)行研究分析也非常適用,即該模型具有現(xiàn)實(shí)意義。
【學(xué)位授予單位】：暨南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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3 王俊;孔令夷;;非線性時(shí)間序列分析STAR模型及其在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2006年01期

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本文編號(hào)：2783152