【摘要】：動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型(DSGE)早期主要基于RBC框架分析經(jīng)濟(jì)波動(dòng)問(wèn)題,關(guān)注了技術(shù)沖擊對(duì)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響。由于一直受到“價(jià)格彈性”與“完全競(jìng)爭(zhēng)”兩個(gè)假設(shè)的限制,RBC理論認(rèn)為實(shí)際變量的決定獨(dú)立于貨幣政策,因此社會(huì)福利與貨幣政策無(wú)關(guān),有悖于經(jīng)驗(yàn)證據(jù)。新凱恩斯主義DSGE模型在吸收RBC理論下DSGE方法論的基礎(chǔ)上,加入了“價(jià)格粘性”和“壟斷競(jìng)爭(zhēng)”的兩大假設(shè),從而合理的引進(jìn)了貨幣需求,將貨幣因素加到模型之中,在認(rèn)可了技術(shù)沖擊作用于實(shí)際經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的同時(shí),得到了貨幣因素也會(huì)引起實(shí)體宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的結(jié)論,即貨幣的非中性。 本文分別構(gòu)建了同時(shí)包含貨幣政策沖擊與技術(shù)沖擊的基于RBC理論的動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型(DSGE)(?)(?)新凱恩斯主義的動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型(DSGE),分析了經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的名義與實(shí)際流動(dòng)過(guò)程,附加貨幣政策傳導(dǎo)的同時(shí),添加兩個(gè)外生隨機(jī)沖擊,并鏈接定態(tài)化變量到數(shù)據(jù),最終確定了DSGE模型。結(jié)合我國(guó)實(shí)證數(shù)據(jù),本文對(duì)模型參數(shù)的估計(jì)運(yùn)用了貝葉斯方法：結(jié)合模型參數(shù)先驗(yàn)分布,運(yùn)用馬爾可夫鏈蒙特卡羅(MCMC)抽樣方法加以最優(yōu)化。 本文的貢獻(xiàn)與創(chuàng)新性主要集中為以下三點(diǎn)： 第一,本文沒(méi)有采用以往多以貨幣量變動(dòng)體現(xiàn)的政策模型,而是直接基于利率規(guī)則構(gòu)建了中央銀行的貨幣政策模型,更好的吻合了實(shí)際經(jīng)濟(jì)中一國(guó)的貨幣政策多以利率規(guī)則形式表現(xiàn)的狀況。 第二,本文通過(guò)理論構(gòu)架與實(shí)證檢驗(yàn),推導(dǎo)并驗(yàn)證了貨幣政策在RBC理論下的中性表現(xiàn)與在新凱恩斯主義中的非中性影響,同時(shí)印證了技術(shù)沖擊在兩種理論下對(duì)經(jīng)濟(jì)的作用。 第三,本文構(gòu)建了引入金融生態(tài)系統(tǒng)的新凱恩斯主義DSGE模型,并以我國(guó)實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析,同時(shí)對(duì)剔除金融生態(tài)環(huán)境的DSGE模型進(jìn)行對(duì)比分析,最終驗(yàn)證了金融生態(tài)環(huán)境與宏觀經(jīng)濟(jì)的相互影響。
【學(xué)位授予單位】：廈門大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F224;F820;F830

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2778224