【摘要】：在全球經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的背景下,近年來證券市場(chǎng)的發(fā)展速度是非�？斓�,并且大量的個(gè)體與企業(yè)在證券市場(chǎng)中進(jìn)行投資。證券市場(chǎng)在金融市場(chǎng)中占據(jù)很大的比重,扮演者重要角色,承擔(dān)著政府宏觀調(diào)控和資源優(yōu)化配置的責(zé)任。但是證券投資市場(chǎng)也是一個(gè)收益與風(fēng)險(xiǎn)并存的市場(chǎng),雖然可以給投資者帶來更高的收益,但是所帶來的風(fēng)險(xiǎn)也是相對(duì)較高的。因此,如何對(duì)證券投資進(jìn)行優(yōu)化組合,讓投資者在最小的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)獲得最大收益成為學(xué)者關(guān)注的重點(diǎn)。本文基于灰色多目標(biāo)規(guī)劃模型的實(shí)證分析,對(duì)證券.投資組合優(yōu)化進(jìn)行研究,首先在借鑒前人研究成果的基礎(chǔ)上明確證券投資概念與內(nèi)涵、證券投資意義與價(jià)值,并概述證券投資組合概念與理論,為證券投資收益和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和優(yōu)化研究奠定了理論基礎(chǔ);然后,梳理灰色系統(tǒng)理論和灰色多目標(biāo)規(guī)劃模型,結(jié)合當(dāng)前我國(guó)證券投資現(xiàn)狀和證券投資組合目標(biāo),提出灰色多目標(biāo)規(guī)劃模型在證券投資組合收益與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的適用性,在建立證券投資多目標(biāo)規(guī)劃模型上完成基于灰色系統(tǒng)理論的證券投資組合優(yōu)化模型的建立。最后,以中國(guó)股票市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)庫、中國(guó)上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫中部分?jǐn)?shù)據(jù)為依據(jù),將證券投資灰色多目標(biāo)規(guī)劃優(yōu)化模型應(yīng)用在數(shù)據(jù)分析中,并提出了全面計(jì)量證券投資收益和用半方差計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的方法對(duì)證券投資收益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了精確的計(jì)量,通過模型分別計(jì)算在不同風(fēng)險(xiǎn)和收益水平下的有效投資組合,分析證券投資灰色多目標(biāo)規(guī)劃優(yōu)化模型以及收益和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的效果,并以此為依據(jù),給出證券投資組合的應(yīng)用方案。
【學(xué)位授予單位】：天津財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F224;F832.51;F275

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 湯宇;;多目標(biāo)規(guī)劃模型的研究[J];網(wǎng)友世界;2014年01期

2 張玉新,馮尚友;水庫水沙聯(lián)調(diào)的多目標(biāo)規(guī)劃模型及其應(yīng)用研究[J];水利學(xué)報(bào);1988年09期

3 周兆德,鄭劍非;海南島熱帶作物多目標(biāo)規(guī)劃模型[J];地理學(xué)報(bào);1989年04期

4 曾鳴;盛緒美;;地區(qū)能源系統(tǒng)平衡方案的多目標(biāo)規(guī)劃模型及其分析[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;1989年10期

5 趙娟;陳華友;;基于模糊需求的多產(chǎn)品供應(yīng)商選擇的多目標(biāo)規(guī)劃模型[J];模糊系統(tǒng)與數(shù)學(xué);2011年04期

6 王衛(wèi)平,鄧侖;用多目標(biāo)規(guī)劃模型編制最優(yōu)下鋸計(jì)劃[J];林業(yè)科技開發(fā);1994年02期

7 劉志東;陳華;鄒永明;張華;;粒子群算法求解油田措施多目標(biāo)規(guī)劃模型[J];石油天然氣學(xué)報(bào);2009年01期

8 胡漠;馬捷;張向先;;基于雙層多目標(biāo)規(guī)劃模型的網(wǎng)絡(luò)信息資源生態(tài)化配置[J];情報(bào)資料工作;2015年04期

9 賈璐熙;王桓輝;;基于多目標(biāo)規(guī)劃模型的房?jī)r(jià)探討與實(shí)證分析[J];金融理論與實(shí)踐;2010年05期

10 朱國(guó)文;;城市用水優(yōu)化的多目標(biāo)規(guī)劃模型[J];中國(guó)水運(yùn)(下半月);2009年11期

相關(guān)會(huì)議論文 前6條

1 丁梅;;QoS路由策略的雙水平-多目標(biāo)規(guī)劃模型[A];2002年中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2002年

2 喻瑛;;基于模糊規(guī)劃的供應(yīng)鏈系統(tǒng)建模綜述[A];節(jié)能環(huán)保 和諧發(fā)展——2007中國(guó)科協(xié)年會(huì)論文集（一）[C];2007年

3 馮恩民;鐵軍;;大小不等的圓裝入長(zhǎng)方形中的一種布局問題新算法(英文)[A];第四屆全國(guó)決策科學(xué)/多目標(biāo)決策研討會(huì)論文集[C];2007年

4 何曉愉;李樹榮;張新坡;;不確定模型下區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化問題研究[A];經(jīng)濟(jì)全球化與系統(tǒng)工程——中國(guó)系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)第16屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2010年

5 王教團(tuán);李煒;;傳感器的合理配置問題[A];第一屆中國(guó)智能計(jì)算大會(huì)論文集[C];2007年

6 陳寅;;公交網(wǎng)絡(luò)最優(yōu)路線的查詢模型與算法(英文)[A];中國(guó)運(yùn)籌學(xué)會(huì)第九屆學(xué)術(shù)交流會(huì)論文集[C];2008年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前4條

1 王麗珍;基于多目標(biāo)規(guī)劃的產(chǎn)險(xiǎn)公司最優(yōu)資本規(guī)模研究[D];南開大學(xué);2012年

2 胡輝;面向節(jié)能減排的列車運(yùn)行控制模型和算法研究[D];北京交通大學(xué);2014年

3 紫山(Zeeshan Ahmad);巴基斯坦（旁遮普�。┺r(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整及優(yōu)化模型[D];東北農(nóng)業(yè)大學(xué);2016年

4 朱自平;我國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化歷程中農(nóng)產(chǎn)品物流問題研究[D];天津大學(xué);2009年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 崔貴全;基于灰色多目標(biāo)規(guī)劃模型的投資組合優(yōu)化研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2018年

2 楊野;在共享單車影響下的公共自行車多目標(biāo)規(guī)劃模型及發(fā)展策略研究[D];長(zhǎng)安大學(xué);2018年

3 肖蓉;模糊多目標(biāo)規(guī)劃模型及其應(yīng)用[D];西南石油大學(xué);2014年

4 高華;大中型會(huì)議籌備問題的多目標(biāo)規(guī)劃模型構(gòu)建及分析研究[D];電子科技大學(xué);2011年

5 左華麗;多目標(biāo)規(guī)劃模型下城市準(zhǔn)公共產(chǎn)品投資與定價(jià)[D];浙江工商大學(xué);2013年

6 王倩一;基于碳排放量多目標(biāo)規(guī)劃模型的配送中心選址研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2017年

7 李昂;基于多目標(biāo)規(guī)劃模型的污水處理PPP項(xiàng)目定價(jià)方法研究[D];天津大學(xué);2016年

8 崔鳳花;環(huán)境、資源約束下產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化模型分析[D];蘭州大學(xué);2009年

9 邵小剛;戰(zhàn)略環(huán)境評(píng)價(jià)對(duì)象中的涌現(xiàn)性與環(huán)境承載力的研究[D];華中科技大學(xué);2009年

10 王力;環(huán)境約束下江蘇省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究[D];江南大學(xué);2008年

，

本文編號(hào)：2692735