【摘要】：在全球經(jīng)濟蓬勃發(fā)展的背景下,近年來證券市場的發(fā)展速度是非常快的,并且大量的個體與企業(yè)在證券市場中進(jìn)行投資。證券市場在金融市場中占據(jù)很大的比重,扮演者重要角色,承擔(dān)著政府宏觀調(diào)控和資源優(yōu)化配置的責(zé)任。但是證券投資市場也是一個收益與風(fēng)險并存的市場,雖然可以給投資者帶來更高的收益,但是所帶來的風(fēng)險也是相對較高的。因此,如何對證券投資進(jìn)行優(yōu)化組合,讓投資者在最小的風(fēng)險范圍內(nèi)獲得最大收益成為學(xué)者關(guān)注的重點。本文基于灰色多目標(biāo)規(guī)劃模型的實證分析,對證券.投資組合優(yōu)化進(jìn)行研究,首先在借鑒前人研究成果的基礎(chǔ)上明確證券投資概念與內(nèi)涵、證券投資意義與價值,并概述證券投資組合概念與理論,為證券投資收益和風(fēng)險的計量和優(yōu)化研究奠定了理論基礎(chǔ);然后,梳理灰色系統(tǒng)理論和灰色多目標(biāo)規(guī)劃模型,結(jié)合當(dāng)前我國證券投資現(xiàn)狀和證券投資組合目標(biāo),提出灰色多目標(biāo)規(guī)劃模型在證券投資組合收益與風(fēng)險評估中的適用性,在建立證券投資多目標(biāo)規(guī)劃模型上完成基于灰色系統(tǒng)理論的證券投資組合優(yōu)化模型的建立。最后,以中國股票市場交易數(shù)據(jù)庫、中國上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)庫中部分?jǐn)?shù)據(jù)為依據(jù),將證券投資灰色多目標(biāo)規(guī)劃優(yōu)化模型應(yīng)用在數(shù)據(jù)分析中,并提出了全面計量證券投資收益和用半方差計量風(fēng)險的方法對證券投資收益和風(fēng)險進(jìn)行了精確的計量,通過模型分別計算在不同風(fēng)險和收益水平下的有效投資組合,分析證券投資灰色多目標(biāo)規(guī)劃優(yōu)化模型以及收益和風(fēng)險計量方法的效果,并以此為依據(jù),給出證券投資組合的應(yīng)用方案。
【學(xué)位授予單位】：天津財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號】：F224;F832.51;F275

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本文編號：2692735