【摘要】：隨著利率市場化改革程度不斷加深,地區(qū)性城市商業(yè)銀行、中小股份制銀行以及外資銀行不斷涌現(xiàn),銀行業(yè)所面臨的金融環(huán)境產生了巨大變化,以存貸利差為主的傳統(tǒng)銀行盈利模式受到重大挑戰(zhàn)。因此,面對利率市場化的各種挑戰(zhàn),為提高商業(yè)銀行與金融中介運營效率,利用我國上市商業(yè)銀行凈利差數(shù)據(jù),研究銀行凈利差影響因素已引起眾多學者的廣泛關注。同時,分析我國上市商業(yè)銀行凈利差時常使用Panel數(shù)據(jù),使用Panel數(shù)據(jù)模型可有效刻畫凈利差與其影響因素之間的關系,合理擬合模型。鑒于此,探討Panel數(shù)據(jù)模型統(tǒng)計推斷,并將其應用于我國上市商業(yè)銀行凈利差影響因素研究顯得尤為重要。首先,基于最小二乘估計與兩步估計方法,分析Panel數(shù)據(jù)模型回歸系數(shù)估計。其次,利用參數(shù)Bootstrap和廣義P值檢驗方法,研究Panel數(shù)據(jù)模型中未知參數(shù)的假設檢驗問題。進而,采用Monte Carlo方法對不同的檢驗統(tǒng)計量進行模擬研究,以驗證本文所給檢驗方法的統(tǒng)計優(yōu)良性。最后,基于上述研究成果,選取2010年第3季度到2017年第2季度的16家上市商業(yè)銀行凈利差數(shù)據(jù),從多個角度對凈利差影響因素進行實證分析。研究結果表明,對于Panel數(shù)據(jù)模型中未知參數(shù)的假設檢驗問題,參數(shù)Bootstrap檢驗方法既能較好控制犯第一類錯誤的概率,又都具有較高的功效,且一致優(yōu)于廣義P值檢驗方法。此外,信貸風險、風險偏好、經營效率和創(chuàng)新能力等因素的變化,均對我國上市商業(yè)銀行凈利差產生顯著影響。其中,健全風險管理體系、提高經營水平以及增加金融創(chuàng)新投入,有助于上市商業(yè)銀行有效控制其凈利差水平。同時,我國仍處于利率市場化改革推進階段,需進一步深化改革,完善各商業(yè)銀行自主定價機制。
【圖文】：

商業(yè)銀行凈利差影響因素時采用的是 2010 年至 2017 年季度數(shù)據(jù)。鑒于此，為便于商業(yè)銀行實際凈利差與基準利差進行對比分析，采用相對較短的基準利率(6個月)為代表，來計算基準利差，具體情況如表 4.1 和圖 4.1 所示。表 4.1 6 個月存貸款基準利率與基準利差走勢時間 存款利率 貸款利率 存貸差2010 年 12 月 2.5% 5.35% 2.85%2011 年 12 月 3.3% 6.56% 3.26%2012 年 12 月 2.8% 6% 3.2%2013 年 12 月 2.8% 6% 3.2%2014 年 12 月 2.55% 5.6% 3.05%2015 年 12 月 1.3% 4.35% 3.05%2016 年 12 月 1.3% 4.35% 3.05%圖 4.1 6 個月存貸款基準利率與基準利差走勢(%)表 4.1 和圖 4.1 均給出了 2010 年至 2016 年年末的 6 個月存貸款基準利率與基準利差的走勢，其數(shù)據(jù)均來自中國人民銀行網站。由表 4.1 圖 4.1 和可見，我

25圖 4.3 不同上市商業(yè)銀行季度凈利差情況由圖 4.2 可見，全部上市商業(yè)銀行年度凈利差數(shù)據(jù)呈現(xiàn)先升后降的趨勢，與人民銀行發(fā)布基準利差變化趨勢相同。說明在中國利率市場化改革的特殊金融背景下，銀行業(yè)凈利差與央行基準利差呈現(xiàn)正相關性。其中，小型商業(yè)銀行年度凈利差普遍高于全部上市商業(yè)銀行均值，且其從 2012 年的 2.62%到 2016 年的1.91%，波動幅度最大。這一定程度上，與小型城商行存儲壓力大、抗風險能力差有關。此外，大型國有商業(yè)銀行年度凈利差普遍低于全部上市商業(yè)銀行均值，而中型股份制銀行年度凈利差與全部上市商業(yè)銀行均值接近且變化趨勢相同。這充分表明三類商業(yè)銀行之間的凈利差水平的確存在較大差異，該現(xiàn)象可能是由各
【學位授予單位】：杭州電子科技大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2018
【分類號】：F832.33;F224

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 ;Experts Meet on Biological Technology Standardization[J];China Standardization;2017年01期

2 ;Analytical research on structural-acoustic coupling of a cavity surrounded by flexible panel[J];Chinese Journal of Acoustics;2007年02期

3 葉仁道;王松桂;;Panel模型中的最小充分統(tǒng)計量[J];工程數(shù)學學報;2007年05期

4 ;Bit-panel to realize gray-scale control of synchronous VGA display by passive OLED matrix[J];Optoelectronics Letters;2006年02期

5 吳為,曾元松,黃遐,李志強;Finite element method simulation of shotpeening wing skin panel[J];Transactions of Nonferrous Metals Society of China;2005年02期

6 羅一忠,吳愛祥,王洪江,劉湘平;Stability and structural dimension of access mechanized panel[J];Journal of Central South University of Technology(English Edition);2005年01期

7 ;Establishment of anti-HCV panel aim at blood center[J];中國輸血雜志;2001年S1期

8 ;Establishment of a platelet panel by PCR sequence-specific primers (PCR-SSP)[J];中國輸血雜志;2001年S1期

9 ;Chinese Scientists "Photographed" Molecular Picture with Chemical Bond Resolution[J];Bulletin of the Chinese Academy of Sciences;2001年01期

10 王松桂,范永輝;Panel模型中兩步估計的優(yōu)良性[J];應用概率統(tǒng)計;1998年02期

相關會議論文 前10條

1 Jialiang Li;;Structure identification in panel data analysis[A];第十屆海峽兩岸統(tǒng)計與概率研討會摘要集[C];2016年

2 劉韻子;史曼曼;楊明鑫;劉劍;張春麗;俞夏蓮;郝旭;章慧娣;任紅;王朝暉;謝靜遠;陳楠;;Panel測序篩查成人激素抵抗型局灶節(jié)段性腎小球硬化致病基因[A];中國中西醫(yī)結合學會腎臟疾病專業(yè)委員會2018年學術年會論文摘要匯編[C];2018年

3 Zhang Jie;Pang Jian;Wan Yuping;Yang Liang;Jia Wenyu;;Research and Application of Reinforcement Beams Supporting Body Panel on Attenuation of Low Frequency Vibration and Sound Radiation[A];2019中國汽車工程學會年會論文集（4）[C];2019年

4 李錄堂;薛繼亮;;農村人力資本存量構成與我國農業(yè)經濟增長的關系——基于panel數(shù)據(jù)的實證研究[A];社會科學界第二屆陜西省2008學術年會暨西北農林科技大學經濟管理學院研究生論壇——“新農村建設與城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展”專題論文集[C];2008年

5 Songchen Jiang;Xiongnan He;Qiuye Sun;;The measurement of solar panel's sunshine factors and design of the best dip angle[A];第37屆中國控制會議論文集（E）[C];2018年

6 Jianhong Wu;;Estimation of Moments for Linear Panel Data Models with Potential Existence of Time Effects[A];21世紀數(shù)量經濟學（第11卷）[C];2010年

7 林主稅;;Essence of UHV technology in surface processing systems[A];2004’全國真空冶金與表面工程學術研討會會議論文集[C];2004年

8 ;Study on the Three Effects in Environmental Protection[A];第十一屆全國經濟管理院校工業(yè)技術學研究會論文集[C];2012年

9 XIE Xiaoping;WANG Xiying;CAO Yuanlong;LI Yang;WANG Chenhui;;Optimization of Interior Low Frequency Noise based on EA-PACA Method and Experimental Verification[A];2018中國汽車工程學會年會論文集[C];2018年

10 ;DESIGN OF A FLAT-PANEL LOUDSPEAKER WITH GIANT MAGNETOSTRICTIVE EXCITERS[A];第三屆全國壓電和聲波理論及器件技術研討會論文集[C];2008年

相關博士學位論文 前2條

1 Dipa Adhikari;[D];大連理工大學;2015年

2 徐非非;水稻產量與品質相關性狀的遺傳分析與基因挖掘[D];浙江大學;2016年

相關碩士學位論文 前10條

1 姜玲;Panel數(shù)據(jù)模型的參數(shù)Bootstrap推斷[D];杭州電子科技大學;2018年

2 史傳見;PM2.5對慢性阻塞性肺疾病患者血清TNF-α、IL-6、IL-8和生活質量影響的panel研究[D];新鄉(xiāng)醫(yī)學院;2017年

3 張萃;Panel數(shù)據(jù)模型的PB檢驗[D];山西師范大學;2017年

4 楊曉霞;Panel數(shù)據(jù)模型中兩步估計的優(yōu)良性[D];天津師范大學;2016年

5 耿墨釗;先天性頸椎融合畸形致病基因的多基因PANEL分析研究[D];吉林大學;2017年

6 許福嬌;居民教育收益率的估計[D];浙江工商大學;2010年

7 韓建彪;太原市PM_(2.5)對哮喘患者肺功能和生物指標影響的panel研究[D];山西醫(yī)科大學;2014年

8 解曉曦;Panel數(shù)據(jù)模型回歸系數(shù)的假設檢驗[D];山西師范大學;2015年

9 岳莉莉;Panel數(shù)據(jù)模型的統(tǒng)計推斷[D];山西師范大學;2016年

10 田英;一類PANEL數(shù)據(jù)模型的參數(shù)估計[D];北京工業(yè)大學;2002年

，

本文編號：2588237