【摘要】：自回歸單整移動(dòng)平均模型(ARIMA)是目前較為廣泛應(yīng)用的時(shí)間序列建模方法之一,文章以北京市1998年1月~2013年5月的CPI月度數(shù)據(jù)為樣本,采用Eviews6.0軟件,建立了ARIMA(12,1啜8)模型,模型對(duì)樣本內(nèi)數(shù)據(jù)擬合較好,預(yù)測(cè)誤差較小,用該模型對(duì)北京市2013年6月~2013年12月的CPI指數(shù)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。
[Abstract]:The autoregressive monolithic moving average model (ARIMA) is one of the most widely used time series modeling methods at present. Based on the monthly data of CPI from January 1998 to May 2013 in Beijing, Eviews6.0 software is used in this paper. The ARIMA model (12t1 sipping 8) is established. The model fits the data well and the prediction error is small. The model is used to predict the CPI index of Beijing from June 2013 to December 2013.
【作者單位】： 北京信息科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：北京市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目(12JGC078)
【分類(lèi)號(hào)】：F726;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2352389