【摘要】：文章旨在研究CPI的組合預(yù)測模型,以豐富CPI預(yù)測的方式、方法。采用ARIMA模型對CPI進行預(yù)測時,往往忽略了殘差的異方差性對預(yù)測精度的影響。提出了利用GARCH模型對其異方差性進行修正,并依據(jù)組合預(yù)測方差最小原則確定ARIMA-GARCH模型與拋物線模型的權(quán)重,進而建立了基于ARIMA-GARCH與拋物線的CPI組合預(yù)測模型的方法。實例分析證明該組合模型的精度高于ARIMA-GARCH模型與拋物線模型的單獨預(yù)測精度。
[Abstract]:The purpose of this paper is to study the combined forecasting model of CPI to enrich the methods and methods of CPI prediction. The influence of heteroscedasticity of residual error on prediction accuracy is often neglected when ARIMA model is used to predict CPI. The heteroscedasticity is modified by using GARCH model, and the weights of ARIMA-GARCH model and parabola model are determined according to the minimum principle of combined prediction variance, and the method of CPI combination prediction model based on ARIMA-GARCH and parabola is established. It is proved that the precision of the combined model is higher than that of the ARIMA-GARCH model and the parabola model.
【作者單位】： 昆明理工大學質(zhì)量發(fā)展研究院;云南省第一人民醫(yī)院;
【基金】：云南省科技支撐項目(KKSTJ201358015)
【分類號】：F726;F224

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本文編號：2231442