【摘要】：文章旨在研究CPI的組合預(yù)測模型,以豐富CPI預(yù)測的方式、方法。采用ARIMA模型對CPI進(jìn)行預(yù)測時(shí),往往忽略了殘差的異方差性對預(yù)測精度的影響。提出了利用GARCH模型對其異方差性進(jìn)行修正,并依據(jù)組合預(yù)測方差最小原則確定ARIMA-GARCH模型與拋物線模型的權(quán)重,進(jìn)而建立了基于ARIMA-GARCH與拋物線的CPI組合預(yù)測模型的方法。實(shí)例分析證明該組合模型的精度高于ARIMA-GARCH模型與拋物線模型的單獨(dú)預(yù)測精度。
[Abstract]:The purpose of this paper is to study the combined forecasting model of CPI to enrich the methods and methods of CPI prediction. The influence of heteroscedasticity of residual error on prediction accuracy is often neglected when ARIMA model is used to predict CPI. The heteroscedasticity is modified by using GARCH model, and the weights of ARIMA-GARCH model and parabola model are determined according to the minimum principle of combined prediction variance, and the method of CPI combination prediction model based on ARIMA-GARCH and parabola is established. It is proved that the precision of the combined model is higher than that of the ARIMA-GARCH model and the parabola model.
【作者單位】： 昆明理工大學(xué)質(zhì)量發(fā)展研究院;云南省第一人民醫(yī)院;
【基金】：云南省科技支撐項(xiàng)目(KKSTJ201358015)
【分類號】：F726;F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 熊崗,陳章潮;灰色預(yù)測模型的缺陷及改進(jìn)方法[J];系統(tǒng)工程;1992年06期

2 王宇;李旭東;李自力;;基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的我國CPI預(yù)測與對策[J];計(jì)算機(jī)科學(xué);2009年10期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 謝建文;張?jiān)獦?biāo);;無偏灰色預(yù)測模型在農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力預(yù)測中的應(yīng)用[J];安徽農(nóng)業(yè)科學(xué);2008年20期

2 孫惠合;晁林海;婁偉平;;宿州市大澇發(fā)生年份的中心逼近式GM(1,1)預(yù)測模型研究[J];安徽農(nóng)業(yè)科學(xué);2008年23期

3 唐士軍;李東亮;戴亞;;烤煙糖堿比和氮堿比的醇化預(yù)測模型研究[J];安徽農(nóng)業(yè)科學(xué);2009年23期

4 宰松梅;賈艷輝;丁鐵山;溫季;郭冬冬;;基于最小二乘支持向量機(jī)的灌區(qū)糧食產(chǎn)量預(yù)測研究[J];安徽農(nóng)業(yè)科學(xué);2010年01期

5 王魯新;;R/S分析法與中國CPI時(shí)間序列[J];安慶師范學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2009年04期

6 李瑋玲;;基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的中國原材料購進(jìn)價(jià)格指數(shù)定量分析[J];安慶師范學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2011年04期

7 景行;灰色動(dòng)態(tài)模型的拓廣、嚴(yán)格微分?jǐn)M合及應(yīng)用[J];長沙鐵道學(xué)院學(xué)報(bào);1994年01期

8 王波;;一種改進(jìn)的灰色預(yù)測模型分析[J];太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào);2012年06期

9 羅芳瓊;;遺傳模擬支持向量機(jī)在居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)預(yù)測中的應(yīng)用[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì);2011年11期

10 劉鳳軍;農(nóng)機(jī)市場需求預(yù)測研究[J];東北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào);1997年02期

相關(guān)會(huì)議論文 前4條

1 鄭文琛;吉培榮;羅賢舉;;一類改進(jìn)GM(1，，1)模型[A];第16屆全國灰色系統(tǒng)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2008年

2 孫惠合;;中心逼近式GM(1,1)模型在宿州大澇年預(yù)測中的應(yīng)用[A];中國氣象學(xué)會(huì)2008年年會(huì)氣候預(yù)測研究與預(yù)測方法分會(huì)場論文集[C];2008年

3 孫惠合;;宿州春季重旱發(fā)生年份的灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型[A];中國氣象學(xué)會(huì)2008年年會(huì)干旱與減災(zāi)——第六屆干旱氣候變化與減災(zāi)學(xué)術(shù)研討會(huì)分會(huì)場論文集[C];2008年

4 邵明振;陳磊;宋雯彥;;中國月度居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)預(yù)測——基于時(shí)間序列的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和ARMA模型對比分析[A];21世紀(jì)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第12卷）[C];2011年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 崔杰;灰色不確定系統(tǒng)建模的理論與方法研究[D];南京航空航天大學(xué);2010年

2 崔立志;灰色預(yù)測技術(shù)及其應(yīng)用研究[D];南京航空航天大學(xué);2010年

3 李波;基于多源遙感數(shù)據(jù)的城市建設(shè)用地空間擴(kuò)展動(dòng)態(tài)監(jiān)測及其動(dòng)力學(xué)模擬研究[D];浙江大學(xué);2012年

4 施式亮;礦井安全非線性動(dòng)力學(xué)評價(jià)模型及應(yīng)用研究[D];中南大學(xué);2000年

5 劉金英;灰色預(yù)測理論與評價(jià)方法在水環(huán)境中的應(yīng)用研究[D];吉林大學(xué);2004年

6 李東亮;基于化學(xué)成分的煙草質(zhì)量評價(jià)方法研究與應(yīng)用[D];河南農(nóng)業(yè)大學(xué);2008年

7 馮岑;區(qū)域絲綢化纖面料價(jià)格指數(shù)系統(tǒng)構(gòu)建及市場預(yù)測模型研究[D];蘇州大學(xué);2012年

8 黃森;中國柑桔生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)研究[D];西南大學(xué);2013年

9 熊萍萍;灰色MGM（1，m）和Verhulst模型的優(yōu)化方法研究[D];南京航空航天大學(xué);2012年

10 趙玲;基于馬爾可夫鏈的道路交通事故預(yù)測研究及應(yīng)用[D];長安大學(xué);2013年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 李丹青;2007-2008上半年我國反通貨膨脹政策有效性分析[D];上海外國語大學(xué);2010年

2 王珂;人民幣升值背景下我國物價(jià)變動(dòng)研究[D];中國海洋大學(xué);2010年

3 任潔;中國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)波動(dòng)的實(shí)證研究[D];昆明理工大學(xué);2008年

4 孫冉;中國引入外商直接投資與通貨膨脹的變結(jié)構(gòu)協(xié)整分析[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

5 孫曉滿;對2000-2010年我國通貨膨脹成因的實(shí)證分析[D];吉林大學(xué);2011年

6 張文麗;核心CPI測度與我國貨幣政策調(diào)控的有效性研究[D];暨南大學(xué);2011年

7 孫旗;張家港城市配電網(wǎng)規(guī)劃研究[D];南京理工大學(xué);2010年

8 榮文靜;CPI指數(shù)序列的分析及預(yù)測[D];成都理工大學(xué);2011年

9 薄紅斌;集寧供電局配電網(wǎng)規(guī)劃項(xiàng)目評價(jià)研究[D];天津大學(xué);2010年

10 趙艷;核心通貨膨脹測度研究[D];湖南大學(xué);2009年

【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 孫宏義,陳建麗,朱梅;我國物價(jià)指數(shù)的時(shí)間序列分析[J];安徽工程科技學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2004年04期

2 張鳴芳,項(xiàng)燕霞,齊東軍;居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)季節(jié)調(diào)整實(shí)證研究[J];財(cái)經(jīng)研究;2004年03期

3 張鳴芳;中國季度GDP季節(jié)調(diào)整分析[J];財(cái)經(jīng)研究;2005年07期

4 黎春,羅健梅,楊志兵;通貨膨脹的測度以及與股票市場相關(guān)關(guān)系的分析[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2001年S1期

5 翁東東;;消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)的預(yù)測——基于ARIMA模型的實(shí)證分析[J];科技和產(chǎn)業(yè);2010年06期

6 李君麗;李樂;;用灰色模型方法預(yù)測我國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)變動(dòng)趨勢[J];當(dāng)代經(jīng)理人;2006年21期

7 曹星平,易東云,吳翊;基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的時(shí)間序列預(yù)測方法進(jìn)展[J];電腦與信息技術(shù);1999年06期

8 汪淼;鄭舒婷;;基于ARIMA模型的中國消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)時(shí)間序列分析[J];遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2010年S1期

9 李學(xué)平;美國核力量發(fā)展模型與預(yù)測[J];系統(tǒng)工程;1988年03期

10 陳濤捷;;灰色預(yù)測模型的一種拓廣[J];系統(tǒng)工程;1990年04期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 張鴻;;ARIMA模型在廣東工業(yè)指標(biāo)預(yù)測中的應(yīng)用[J];經(jīng)濟(jì)師;2006年08期

2 姜慶華;趙麗萍;;基于ARIMA模型的我國電力生產(chǎn)預(yù)測研究[J];價(jià)值工程;2006年09期

3 蔣燕;;ARIMA模型在廣西全社會(huì)固定資產(chǎn)投資預(yù)測中的應(yīng)用[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2006年05期

4 白斌飛;晏正春;;ARIMA模型在移動(dòng)通信用戶數(shù)預(yù)測中的應(yīng)用[J];統(tǒng)計(jì)教育;2007年05期

5 王婷;;民航客運(yùn)量的ARIMA模型與預(yù)測[J];五邑大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2007年01期

6 劉勇;汪旭暉;;ARIMA模型在我國能源消費(fèi)預(yù)測中的應(yīng)用[J];經(jīng)濟(jì)經(jīng)緯;2007年05期

7 鄧傳軍;劉家悅;李軒;;基于ARIMA模型的武漢市就業(yè)狀況預(yù)測[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì)(下半月);2007年10期

8 張曉峰;李博;;ARIMA模型在社會(huì)消費(fèi)品零售總額預(yù)測中的應(yīng)用[J];商場現(xiàn)代化;2007年32期

9 周世國;齊祥來;賈利新;馬遙;;ARIMA模型在河南全社會(huì)固定資產(chǎn)投資預(yù)測中的應(yīng)用[J];河南科學(xué);2008年02期

10 劉曉煥;;ARIMA模型在武漢市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資預(yù)測中的應(yīng)用[J];經(jīng)營管理者;2009年01期

相關(guān)會(huì)議論文 前10條

1 ;A hybrid ARIMA-ANN model and its Learning Algorithm on Short-term Load Forecasting[A];第二十三屆中國控制會(huì)議論文集（下冊）[C];2004年

2 王建鋒;高歌;陳立凌;李紅美;張明芝;王艾麗;;ARIMA模型及其在江蘇省衛(wèi)技人員數(shù)預(yù)測中的應(yīng)用[A];中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第12屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2005年

3 李君華;王志堅(jiān);張立杰;陳雪;;基于小波理論及ARIMA模型的短期棉花價(jià)格預(yù)測[A];中國棉花學(xué)會(huì)2012年年會(huì)暨第八次代表大會(huì)論文匯編[C];2012年

4 陳興榮;;ARIMA模型和GM(1,1)在我國白銀消費(fèi)需求預(yù)測應(yīng)用中的比較研究[A];第25屆全國灰色系統(tǒng)會(huì)議論文集[C];2014年

5 ;Double Trends Time Series Forecasting Using a Combined ARIMA and GMDH Model[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年

6 劉軍;柴洪洲;陳軻;劉先冬;;ARIMA模型預(yù)報(bào)電離層VTEC研究[A];第一屆中國衛(wèi)星導(dǎo)航學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（下）[C];2010年

7 ;Economic Design of Integrating SPC and APC with Quality Constraints[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年

8 任家福;張f ;周宗放;;基于ARIMA和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的組合預(yù)測模型及應(yīng)用研究[A];第三屆（2008）中國管理學(xué)年會(huì)——技術(shù)與創(chuàng)新管理分會(huì)場論文集[C];2008年

9 ;Modeling Chronobiologic Data: An Introduction to Time Series Analysis[A];2004全國時(shí)間生物醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2004年

10 ;Traffic Flow Forecasting Based on Fuzzy-Neural[A];第二十六屆中國控制會(huì)議論文集[C];2007年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前1條

1 ;基于數(shù)量化方法對未來經(jīng)濟(jì)增長趨勢的預(yù)測[N];第一財(cái)經(jīng)日報(bào);2009年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 鄭維;基于X-12-ARIMA的節(jié)假日經(jīng)濟(jì)效應(yīng)分析[D];北方工業(yè)大學(xué);2010年

2 劉文抒;基于灰色模型和ARIMA模型的上證指數(shù)研究[D];河海大學(xué);2005年

3 趙曉麗;基于小波ARIMA模型的風(fēng)電場風(fēng)速短期預(yù)測方法研究[D];華北電力大學(xué)（北京）;2010年

4 白營閃;基于ARIMA模型對滬深300指數(shù)的預(yù)測分析[D];華南理工大學(xué);2010年

5 魏來;ARIMA理論及其在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下綠色農(nóng)產(chǎn)品定價(jià)的應(yīng)用[D];電子科技大學(xué);2003年

6 張丹;基于ARIMA模型的消費(fèi)品公司預(yù)算管理分析[D];復(fù)旦大學(xué);2011年

7 鄭鵬輝;基于ARIMA模型的組合模型研究[D];燕山大學(xué);2009年

8 王衛(wèi)琪;ARIMA模型及其在醫(yī)療資源消費(fèi)預(yù)報(bào)中的應(yīng)用[D];山西醫(yī)科大學(xué);2008年

9 闕斯洋;基于ARIMA的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2012年

10 侯璐;基于ARIMA模型的石油價(jià)格短期分析預(yù)測[D];暨南大學(xué);2009年

本文編號：2231442