本文關(guān)鍵詞：HAC估計(jì)的性質(zhì)與修正及其在偽回歸中的應(yīng)用研究　出處：《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》2015年11期 　論文類(lèi)型：期刊論文

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【摘要】：本文通過(guò)頻譜分析揭示了預(yù)白化HAC和參數(shù)化VARHAC比非參數(shù)HAC具有明顯優(yōu)勢(shì),并指出傳統(tǒng)預(yù)白化HAC法由于使用了存在有限樣本偏差的OLS法來(lái)估計(jì)自回歸參數(shù),導(dǎo)致其存在有限樣本偏差,由此構(gòu)造的t統(tǒng)計(jì)量具有過(guò)度拒絕原假設(shè)傾向。為了減少預(yù)白化HAC的偏差,將OLS估計(jì)量的線性修正(LBC)和非線性修正(NBC)嵌入到預(yù)白化HAC中,研究表明該法能大大減少長(zhǎng)期方差的估計(jì)偏差,并通過(guò)蒙特卡洛模擬證實(shí)對(duì)預(yù)白化HAC的修正估計(jì)能有效減少平穩(wěn)過(guò)程之間的偽回歸概率,從而提高了回歸模型統(tǒng)計(jì)推斷的可靠性。
【作者單位】： 湖南商學(xué)院經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院;
【基金】：國(guó)家社科基金項(xiàng)目“弱平穩(wěn)過(guò)程之間的偽回歸研究”(11BJY012) 湖南省高校創(chuàng)新平臺(tái)開(kāi)放基金“收入、城鎮(zhèn)化和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)環(huán)境污染的效應(yīng)研究——基于穩(wěn)健的HAC方法”(12K116) “湖南省高�？萍紕�(chuàng)新團(tuán)隊(duì)支持計(jì)劃”的資助
【分類(lèi)號(hào)】：F224.0
【正文快照】： 引言自從Granger等(2001)學(xué)者的開(kāi)創(chuàng)性研究以來(lái),平穩(wěn)過(guò)程之間的偽回歸問(wèn)題已經(jīng)成為學(xué)術(shù)界熱點(diǎn)研究之一。Granger等利用常規(guī)的參數(shù)檢驗(yàn)t統(tǒng)計(jì)量,借助蒙特卡洛模擬(Monte Carlo Simulation)證實(shí)了相互獨(dú)立的平穩(wěn)過(guò)程之間會(huì)產(chǎn)生偽回歸現(xiàn)象,也就是說(shuō)常規(guī)的t統(tǒng)計(jì)量存在過(guò)度拒絕原假

【參考文獻(xiàn)】

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1 劉漢中;;無(wú)漂移平穩(wěn)過(guò)程下的偽回歸分析——基于修正的HAC方法[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2010年11期

2 劉漢中;李陳華;;偏差修正的預(yù)白化HAC法在平穩(wěn)過(guò)程偽回歸中的應(yīng)用[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2013年08期

3 馬薇,王鍵;計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型偽回歸表現(xiàn)形式及其易生經(jīng)濟(jì)變量研究[J];現(xiàn)代財(cái)經(jīng)-天津財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)報(bào);2005年06期

【共引文獻(xiàn)】

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2 劉漢中;;無(wú)漂移平穩(wěn)過(guò)程下的偽回歸分析——基于修正的HAC方法[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2010年11期

3 劉漢中;;穩(wěn)健的HAC法在多元平穩(wěn)時(shí)間序列之間偽回歸中的應(yīng)用[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2011年10期

4 劉天祥;;格蘭杰偽因果關(guān)系檢驗(yàn)的小樣本性質(zhì)研究[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2011年04期

5 劉漢中;;基于自相關(guān)視角的弱平穩(wěn)過(guò)程之間的偽回歸分析[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2012年04期

6 曹瀟;;經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中不相關(guān)單位根變量間偽回歸的糾正方法[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2013年01期

7 劉漢中;李陳華;;HAC法在平穩(wěn)過(guò)程之間偽回歸中的適用性研究[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2013年09期

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9 吳明華;;基于有限樣本的可行廣義最小二乘法——在解決虛假回歸問(wèn)題中的應(yīng)用[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2013年07期

10 劉漢中;李陳華;;偏差修正的預(yù)白化HAC法在平穩(wěn)過(guò)程偽回歸中的應(yīng)用[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2013年08期

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2 劉卉;復(fù)合結(jié)構(gòu)的終身薪酬模型及其應(yīng)用研究[D];南京理工大學(xué);2014年

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2 關(guān)健;短期利率模型的參數(shù)估計(jì)及偏差校正[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2014年

3 余聰;含結(jié)構(gòu)變點(diǎn)厚尾序列模型的偽回歸研究[D];西安科技大學(xué);2014年

4 任立鋒;黑龍江省GDP與居民收入、居民消費(fèi)之間關(guān)系的研究：1978-2011年[D];黑龍江大學(xué);2014年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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2 劉漢中;;無(wú)漂移平穩(wěn)過(guò)程下的偽回歸分析——基于修正的HAC方法[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2010年11期

3 劉漢中;;基于自相關(guān)視角的弱平穩(wěn)過(guò)程之間的偽回歸分析[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2012年04期

4 馬薇,王鍵;計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型偽回歸表現(xiàn)形式及其易生經(jīng)濟(jì)變量研究[J];現(xiàn)代財(cái)經(jīng)-天津財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)報(bào);2005年06期

5 張曉峒;王健;杜勇宏;;季節(jié)虛假回歸中參數(shù)及統(tǒng)計(jì)量的分布特征[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);2006年04期

【相似文獻(xiàn)】

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1 田立法;;關(guān)于非平穩(wěn)數(shù)據(jù)“偽回歸”的解析[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2014年03期

2 劉漢中;;無(wú)漂移平穩(wěn)過(guò)程下的偽回歸分析——基于修正的HAC方法[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2010年11期

3 劉漢中;李陳華;;HAC法在平穩(wěn)過(guò)程之間偽回歸中的適用性研究[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2013年09期

4 ;[J];;年期

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