本文關(guān)鍵詞：Hurst指數(shù)在量化交易中的應(yīng)用　出處：《東北大學(xué)》2014年碩士論文　論文類(lèi)型：學(xué)位論文

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【摘要】：量化交易產(chǎn)生于上世紀(jì)50年代后,之后迅速發(fā)展和普及.權(quán)威數(shù)據(jù)顯示,量化交易已經(jīng)占國(guó)外成熟市場(chǎng)的總交易量的7成以上.近年來(lái),越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)基金借助國(guó)外的量化交易經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行交易.量化交易逐漸成為國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)主流的交易方式.量化交易就是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)和數(shù)學(xué)模型進(jìn)行交易.不同于傳統(tǒng)的交易方式,量化交易不完全依賴(lài)個(gè)人主觀判斷來(lái)進(jìn)行交易決策,而是將投資思想數(shù)量化,建立量化模型,并借助計(jì)算機(jī)幫助人們進(jìn)行客觀的分析和判斷,從而獲得投資收益.相對(duì)于傳統(tǒng)的交易方法,量化交易能夠獲得更加穩(wěn)定、優(yōu)異的投資收益.因此,研究量化交易方法是有一定的理論和實(shí)際意義的.本文以量化交易方法為研究?jī)?nèi)容,以滬深300股指期貨為研究對(duì)象,通過(guò)研究滬深300指數(shù)的統(tǒng)計(jì)特征以及分形特征,證明了滬深300指數(shù)具有較強(qiáng)的趨勢(shì)性,確定了趨勢(shì)跟蹤和量化擇時(shí)的研究方法.在實(shí)證研究的時(shí)候,通過(guò)對(duì)生命線(xiàn)量化擇時(shí)方法的研究和修正,建立了一套基于Hurst指數(shù)下的生命線(xiàn)量化擇時(shí)交易方法,并對(duì)建立的模型進(jìn)行測(cè)試.
【學(xué)位授予單位】：東北大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類(lèi)號(hào)】：F832.51;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1324555