本文關(guān)鍵詞：基于面板數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型構(gòu)造及其應(yīng)用，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

碩士學(xué)位論文 摘要 面板數(shù)據(jù)能夠從時(shí)間和截面構(gòu)成的二維空間來反映數(shù)據(jù)的變化規(guī)律，具有控 制個(gè)體的異質(zhì)性、減少回歸變量之間的多重共線性等優(yōu)點(diǎn)，從而開始被廣泛地應(yīng) 用于經(jīng)濟(jì)研究中，成為目前計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)問題之一． 本文以面板數(shù)據(jù)的計(jì)量模型為主要內(nèi)容，其核心包括線性面板數(shù)據(jù)模型，面 板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)和面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗(yàn)等三個(gè)部分，并在各個(gè)部分作了相應(yīng) 地應(yīng)用。 對(duì)于線性面板數(shù)據(jù)模型，重點(diǎn)探討了在實(shí)證中使用最多的固定效應(yīng)模型和隨 機(jī)效應(yīng)模型，且介紹了一種基于參數(shù)估計(jì)值的豪斯曼檢驗(yàn)。 對(duì)于面板單位根檢驗(yàn)理論，本文分析了在幾種實(shí)證中運(yùn)用較多的面板單位根 檢驗(yàn)方法，并且把面板單位根理論與結(jié)構(gòu)突變理論結(jié)合，，構(gòu)造了一種基于結(jié)構(gòu)突 變的面板單位根檢驗(yàn)，然后對(duì)這一方法進(jìn)行了蒙特卡羅模擬，得到了在考慮結(jié)構(gòu) 突變因素之后，檢驗(yàn)勢(shì)有了明顯提高并且檢驗(yàn)勢(shì)的大小不再受突變程度6的影響 的結(jié)論。最后將這一方法應(yīng)用于15個(gè)有代表性的oEcD國家失業(yè)率平穩(wěn)性的研 究，得到失業(yè)率為一個(gè)穩(wěn)定的過程。 利亞、比利時(shí)，芬蘭、英國、愛爾蘭、意大利和西班牙十國的名義匯率與各國消 費(fèi)物價(jià)指數(shù)的季度數(shù)據(jù)，采用面板協(xié)整方法來驗(yàn)證相對(duì)購買力平價(jià)理論，并得到 了支持相對(duì)購買力平價(jià)理論的結(jié)論． 關(guān)鍵詞：面板數(shù)據(jù)；單位根檢驗(yàn)；協(xié)整檢驗(yàn)；結(jié)構(gòu)突變 Ⅱ 基于面板數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型構(gòu)造及其應(yīng)用 Abstract the Viathctwodime璐ionalof time柚dthe datacaII spaces cfo蟠一section’panel feflectthe havethecharactcristicsof the regIlJarity Varicty，also comfo】ling onh皇data ind“idual the the it hcterogeneity鋤dreducingmulticolline盯ityamongfegres∞r(nóng)s’so is t

  本文關(guān)鍵詞：基于面板數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型構(gòu)造及其應(yīng)用，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。